Analyste quantitatif "modèles de risque"

  • Competitif
  • Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
  • Permanent, Full time
  • Banque Nationale de Belgique
  • 28 Sep 16

Les crises financières de la dernière décennie ont montré l'importance pour tous d'un système financier efficace et robuste. En tant qu'autorité de contrôle, la Banque nationale de Belgique contribue à l'identification, à l'analyse et à la maîtrise des risques dans le système financier grâce à une équipe dynamique d'experts reconnus dans les différents domaines de la banque, de l'assurance et de la finance en général.

Fonction

Le candidat évolue au sein du service Internal Model Supervision, équipe spécialisée dans l’analyse et la validation – via des contrôles sur place - des modèles internes des banques et compagnies d’assurance.

Ces modèles sont utilisés pour la mesure des risques et le calcul des fonds propres réglementaires ou économiques (risque de marché, de crédit, opérationnel, assurance vie et non-vie, catastrophes naturelles, …) et pour la valorisation du bilan (produits dérivés et structurés, provisions Best Estimates, …).

L’approbation réglementaire des modèles internes pour Bâle II/III et Solvency II constitue l’essentiel des travaux du candidat. Le candidat se focalise sur les aspects quantitatifs des modèles. Il est actif dans un grand nombre d’établissements financiers et acquiert une vue des pratiques du secteur. Cela lui permet de comparer les entreprises (benchmarking), de contribuer à la promotion de « best practices » et à l’élaboration de notes de politique.

Enfin, il participe aux travaux réglementaires internationaux liés à l’approbation des modèles internes.

Pour les modèles des banques, les activités sont exécutées dans le cadre du Single Supervisory Mechanism, éventuellement en collaboration avec des équipes internationales.

Nous offrons:

  • un poste à responsabilité et varié, permettant des initiatives et des possibilités de mobilité interne
  • une fonction diversifiée et passionnante dans une équipe d’inspection dynamique
  • une formation professionnelle permanente
  • un équilibre entre vie privée et vie professionnelle
  • un package salarial attrayant assorti d'un vaste ensemble d’avantages sociaux

Profil

  • être titulaire d'un mastère d’ingénieur civil, de physique, mathématiques, statistiques ou actuariat; ou éventuellement d’un mastère d’ingénieur de gestion ou sciences économiques complété par une spécialisation technique (actuariat, statistiques, ...)
  • disposer d'une expérience de quelques années en matière de modélisation financière (p.ex. avec les modèles Bâle II/III et Solvabilité II) est un plus
  • démontrer une bonne maîtrise des deux langues nationales ainsi que de l’anglais
  • pouvoir travailler de manière autonome mais aussi en équipe dans un environnement multidisciplinaire et international
  • disposer de capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle
  • être capable d'expliquer des concepts complexes dans un langage non technique
  • savoir prendre des initiatives
  • avoir un sens élevé de l’éthique et de la confidentialité.

Programme

  • 02/10/2016: clôture des candidatures
  • mi octobre 2016: interview
  • fin octobre 2016: assessment
  • mi novembre 2016: entretien de sélection final.

Seront uniquement prises en considération les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation, d’un CV ainsi que d'une copie du/des diplôme (s) et de leurs annexes (liste des points ECTS si disponible). Les diplômes étrangers doivent être accompagnés d'une attestation d'équivalence.