(Senior) Quantitative Analyst Integrated Risk Modelling (m/f)

  • Competitive
  • Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
  • Permanent, Full time
  • Belfius Bank- en Verzekeringen
  • 23 Sep 16

Belfius est le seul bancassureur intégré belge à 100 %. Belfius soutient 3,5 millions de particuliers, indépendants, professions libérales et PME. Belfius est numéro 1 dans les secteurs public et social et partenaire de premier plan de grandes entreprises. Sur le marché des assurances, Belfius joue un rôle essentiel via plusieurs canaux et différentes marques.

En tant que bancassureur chaleureux, Belfius a également pour ambition d'être le moteur de la société et de clients satisfaits. Les collaborateurs de Belfius sont le carburant qui doit faire tourner ce moteur. C'est pourquoi Belfius mise activement sur des collaborateurs engagés qui ne reculent pas devant l'effort, qui se sentent impliqués dans l'organisation et qui veulent faire bouger les choses.

Functieomschrijving:
Belfius recherche un Senior Quantitative Analyst pour renforcer l'équipe "Integrated Risk Modelling", l'équipe quantitative du département Integrated Risk Management.

Integrated Risk Management s'occupe de suivre en seconde ligne les risques ALM, Liquidity et Capital Management de Belfius. Le département fournit une estimation indépendante et une vision des risques ALM et Liquidity, et propose des stratégies pour les limiter. En ce qui concerne le Capital Management, les niveaux de capital nécessaires, tant du point de vue économique que réglementaire, sont suivis ainsi que l'impact que peuvent avoir certains scénarios économiques de stress (Stress Testing). Le département s'occupe aussi des travaux concernant le Risk Appetite. À cette fin, il fournit une vision consolidée comprenant tous les risques (crédit, taux, opérationnel, business,...) auxquels Belfius est confrontée, et la dépendance de ces risques entre eux. Pour finir, Integrated Risk Management propose aussi des stratégies et outils qui permettent de trouver un équilibre financier (capital de risque vs rendement vs liquidité) en ligne avec le risk appetite et les objectifs de Belfius. Le département joue donc un rôle important, entre autres, dans le capital management, interest rate risk management, risk based pricing, reporting financier consolidé, stress testing, ...

Dans ce département, l'équipe Modelling est responsable des approches quantitatives suivantes :

  • Risk Quantification & Aggregation.L'équipe développe, gère et utilise des modèles et outils qui lui permettent de quantifier au mieux le risque.
  • ALM modelling : l'équipe s'occupe du challenging en seconde ligne, ainsi que de la compréhension des modèles (avec leurs paramètres et hypothèses) et des chiffres employés par le département Finance. Ceci comprend, entre autres, un modèle taux d'intérêt, un modèle de prépaiement, des modèles de tarifs, de comptes d'épargne et comptes à vue, ... Éventuellement, des modèles alternatifs ou adaptés sont développés pour challenger les modèles existants ou les rendre compatibles avec une vision Risk.
  • ECAP/EAR modelling & portfolio modelling en général (VaR) : l'équipe s'occupe de la quantification des risques (crédit, taux, prépaiement, equity, immobilier, ...) par type de risque, et pour tous les risques simultanément. Sur cette base, le Raroc et certaines limites sont alors calculés.
  • Stress Test Modelling : l'équipe traduit les paramètres « through-the-cycle » du portefeuille en paramètres « point-in-time » et supervise l'approche quantitative des stress tests, principalement pour le risque de crédit et le portefeuille de titrisation.
  • Securitization modelling : l'équipe est responsable de l'analyse des produits titrisés par un modèle cash-flow : les cash-flows des sous-jacents et tranches sont simulés grâce à des modèles macroéconomiques qui traduisent les données économiques en taux de défaut, de non-performance, et de prépaiement. Ces techniques sont employées tant pour les positions de Belfius en tant qu'investisseur que pour les positions générées par Belfius.

En tant que senior quantitative analyst dans cette équipe et grâce à votre grande expérience quantitative et de l'analyse des «market practices », de la littérature académique et de la politique des régulateurs, vous serez amené à proposer des améliorations pour les modèles existants ou à en développer de nouveaux. Vous défendrez ces évolutions, que ce soit auprès du management, auprès de vos collègues, ou même auprès de la validation interne et externe. Vous participerez aussi au développement des outils qui permettront d'employer ces modèles en pratique et vous les emploierez également pour quantifier, analyser et illustrer les risques adéquats, ou vous aiderez d'autres à le faire. À côté de ces développements plutôt long terme, vous répondrez également à des questions quantitatives « ad hoc » relatives au domaine IRM. En tant que senior, vous serez responsable de certains projets et domaines de recherche. Vous soutiendrez et guiderez vos collègues directs, principalement dans les domaines de la modélisation statistique avancée et de la modélisation ALM, ECAP ou Stress Testing.

Profiel:

  • diplôme universitaire avec de solides bases quantitatives (mathématiques, ingénieur civil, physique, ingénieur commercial);
  • vaste expérience en modélisation statistique avancée et processus stochastiques;
  • connaissance de la modélisation ALM et/ou ECAP et/ou Stress Testing acquise dans une fonction similaire dans une institution financière (risk management, ALM management, dealing room) ou grâce à des travaux sur des sujets similaires dans le monde académique (mémoire/doctorat);
  • bonne connaissance des outils de modélisation statistique et mathématique (SAS, Matlab, R);
  • compétences de programmation (Java ou C++, Visual Basic) et connaissance d'outils pour la manipulation de grandes quantités de données (Oracle, SQL Server, Access);
  • compétences sociales et communicatives : capable d'expliquer des matières complexes de manière;
  • compréhensible à des non-spécialistes;
  • capable d'apprendre rapidement, autonome, créatif et innovant;
  • bonne connaissance du néerlandais, français et anglais.