CDD- Chargé(e) d'études quantitatif validation - H/F

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Temporary, Full time
  • BPCE
  • 26 Sep 16

Le Groupe BPCE recrute un(e): CDD- Chargé(e) d'études quantitatif validation - H/F

Le Groupe BPCE, issu du rapprochement des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne et 2e groupe bancaire français, se positionne comme un partenaire financier majeur pour les particuliers, les entreprises et l'ensemble de l'économie. Il ambitionne d'être la première banque du quotidien des Français, de leurs entreprises et de leurs institutions.
Avec 8 200 agences sur le territoire français, les deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, ainsi que leurs principales filiales, qui conservent leur marque respective et leur autonomie, exercent avec succès les métiers du Groupe BPCE : la banque commerciale et l'assurance, la banque de grande clientèle, l'épargne et les services financiers spécialisés.
BPCE, l'organe central commun aux Caisses d'Epargne et aux Banques Populaires, est notamment chargé de:
- définir la politique et les orientations stratégiques du Groupe et de ses réseaux et d'assurer la coordination des politiques commerciales ;
- représenter le Groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires ;
- mettre en œuvre tous les moyens permettant de piloter le Groupe en matière de liquidité, de solvabilité, de maîtrise des risques et de contrôle interne.


Au sein du Département Pilotage Consolidé et Modèles, le Pôle Validation a pour objectif de valider l'ensemble des méthodes et modèles du Groupe relatifs notamment :
- au risque de crédit en vue du calcul des fonds propres réglementaires,
- au risque de marché (valorisation d'instruments financiers, sensibilités, VaR),
- au risque opérationnel,
- au risque ALM.
Une part significative de la validation est consacrée à l'homologation Bâle II / Bâle III (méthodes avancées).
Le candidat sera responsable de la réalisation des travaux de validation des modèles du groupe concernant les risques de crédit, voire de marché et ALM. Ces travaux de validation comporteront typiquement :
- des calculs indépendants, visant à vérifier que les modèles ont correctement été implémentés. Ces calculs comprendront notamment la calibration des modèles,
- l'identification et la quantification d'incertitudes de modèles, y compris celles identifiées lors de la revue méthodologique en amont, et celles relatives au choix du modèle retenu via un modèle alternatif,
- l'analyse de la robustesse des modèles et des backtestings,
- la rédaction d'un rapport comprenant les résultats des travaux ci-dessus,
- une veille réglementaire.


Profil recherché :

Savoirs
- Bonne maîtrise du risque de crédit
- La connaissance de modèles de marché et/ou ALM serait un plus
- Connaissance de l'environnement et des textes réglementaires sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, …)
- Connaissances des techniques de modélisations sur les risques (scoring, statistiques, valorisation d'instruments financiers, VaR, …))
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Bonne maîtrise de l'anglais
Savoirs faire
- Maîtrise des logiciels Excel, Access, PowerPoint, Word
- Maîtrise des logiciels statistiques (SAS, MatLab, …)
- Maîtrise des logiciels de base de données capables de traiter des volumétries élevées et utilisation des bases de données relationnelles (SQL, Access, Oracle, …)
- Connaissance de Reuters et Bloomberg
Savoirs être
- Autonomie
- Rigueur
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
- Capacité d'organisation
Diplômé(e) :
• d'une grande école (ENS, X, ENSAE, ENSAI, Centrale, Mines, Ponts….)
ou
• d'un Doctorat (Bac+8) ou d'un Master (Bac+5) à dominante mathématique et statistique.
Vous disposez d'une expérience dans le domaine Risque ou Finance, avec une première expérience dans le domaine bancaire.
Une expérience dans le domaine prudentiel serait un plus.