EXPERT EN MODÉLISATION DE RISQUES DE MARCHÉ (H/F)

  • Attractif
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Banque de France
  • 23 Sep 16

EXPERT EN MODÉLISATION DE RISQUES DE MARCHÉ (H/F)



La Banque de France recrute un Expert en modélisation de risques de marché (h/f) pour renforcer ses équipes.

Vous serez intégré à l';Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui a pour missions principales d';assurer le contrôle prudentiel des banques et des assurances, de contribuer au maintien de la stabilité financière et de veiller à l';élaboration et à la mise en œuvre de mesures de prévention et de résolution des crises bancaires. L';ACPR est une autorité indépendante adossée à la Banque de France, qui est l';employeur de son personnel. Elle est présidée par son Gouverneur, et comprend plus de mille collaborateurs répartis en une douzaine de directions.

Dans le domaine des assurances et mutuelles, la Direction des Contrôles Spécialisés et Transversaux (DCST) recherche pour renforcer sa Cellule Modèles Internes un Expert en modélisation de risques de marché (h/f). La Cellule Modèles Internes est le pôle d';expertise de l';ACPR en matière de modélisation et de calcul actuariel. Il lui incombe notamment, en coordination avec les directions de contrôle des assurances, de contrôler les calculs de l';exigence de capital réglementaire et des provisions techniques prudentielles des organismes d';assurance français. La Cellule Modèles Internes examine, en particulier, les demandes d';utilisation de modèles internes soumises par les organismes d';assurance, en définit les méthodologies d';appréciation et de prise de décision de l';Autorité, et participe à l';élaboration des normes réglementaires associées. Ce travail est mené en liaison avec l';autorité européenne chargée des assurances, l';EIOPA, et les autres autorités nationales européennes. La mise en place du régime prudentiel « Solvabilité II » place les travaux de la Cellule Modèles Internes au premier plan des priorités du contrôle des assurances.





Missions

Vos activités au sein de la Cellule Modèles Internes prendront les formes suivantes :
• Réaliser des contrôles sur place et sur pièces d';organismes d';assurance où il s';agira d';évaluer :
o les techniques quantitatives mises en œuvre par l';organisme pour modéliser ses risques financiers, valoriser son bilan et calculer l';exigence de capital réglementaire;
o l';insertion opérationnelle des dispositifs de mesure des risques dans les organismes d';assurances ;
• Contribuer à la méthodologie de contrôle ;
• Participer à l';élaboration de la doctrine ACPR sur les sujets quantitatifs;
• Participer aux groupes de travail, notamment à l';ACPR et à l';EIOPA, sur les problématiques relatives aux modèles internes d';évaluation des risques;
• Conduire ou superviser des analyses quantitatives transversales sur les organismes d';assurance.





Profil

Titulaire d';un diplôme de niveau bac+5 scientifique avec, de préférence, une spécialisation en mathématiques financières, vous justifiez de 3 ans d';expérience minimum dans le domaine de la valorisation de produits financiers au sein d';une banque d';investissement. Une expérience en assurance au sein d';une compagnie d';assurance ou d';un cabinet de conseil ou d';audit serait un atout supplémentaire.

Vous avez des notions concernant le régime Solvabilité 2 et avez une connaissance avancée des techniques de l';ingénierie financière mises en œuvre par des organismes d';assurance.
Vous démontrez des qualités relationnelles, d';écoute et de dialogue. Vous faites preuve de capacité d';analyse et de synthèse.
Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles et savez rendre compte simplement de sujets complexes.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail ou à des missions en anglais, la maîtrise de l';anglais oral et écrit est donc obligatoire.
Vous serez susceptibles d';effectuer des déplacements en province et à l';étranger.

Ce poste, en contrat à durée indéterminée, est basé à Paris (9ème).

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.