IT Quant C++/C#

Au sein de l’équipe Recherche Quantitative rattachée au front office de la salle des marchés, votre mission principale sera de maintenir et de faire évoluer ses librairies de pricing de produits dérivés taux, equity ou crédit.

 

Le groupe Quanteam se positionne comme l’unique multi-spécialiste des métiers Financiers, Assuranciels et de la Transformation Digitale. Nous avons une capacité à adresser des projets complexes à la croisée des équipe Front, Risques, R/D, Marketing, Sales, IT…

Nous nous appuyons pour cela sur une équipe de 617 collaborateurs, en Europe, aux Etats-Unis, et en Afrique et nos experts bénéficient de nombreuses certifications fonctionnelles (CFA, FRM…) et technologiques (Gold Partner Microsoft, MVP…).Enfin, nos perspectives de croissance pour 2016 sont de 16%.

Au sein du Groupe, Quanteam est le Cabinet de Conseil spécialisé dans le secteur financier, implanté à Paris, Londres, Bruxelles, New-York et Casablanca. Nos 430 collaborateurs accompagnent nos clients : Banque de Financement et d’Investissement, Société de Gestion d’Actif, Assurance et Corporate, dans leurs projets d’ingénierie financière, de recherche quantitative, d’implémentation réglementaire, de transformation de SI et d’innovation technologique.

Notre site internet www.quanteam.fr présente dans le détail notre positionnement et notre approche du conseil.

Les deux autres entités du Groupe proposent des offres complémentaires :

- Asigma est un cabinet de Conseil spécialisé dans le secteur assurantiel. Pour plus d’informations, www.asigma.fr

- Scala est un cabinet de Conseil et une Agence spécialiste de la transformation digitale (numérique) des organisations. Pour plus d’informations, www.groupe-scala.fr

Nous sommes à la recherche de talents (Consultants et Business Manager) pour la France, le Benelux, le UK, les USA, le Maroc, la Tunisie, la Roumanie et Hong Kong.

 

Au sein de l’équipe Recherche Quantitative rattachée au front office de la salle des marchés, votre mission principale sera de maintenir et de faire évoluer ses librairies de pricing de produits dérivés taux, equity ou crédit.

Les tâches principales

  • Améliorer les librairies d’analyse quantitative (pricing, calibration, analyses de risques, etc.).
  • Maintenir et étendre des librairies financières et de méthode numérique.
  • Implémenter des outils de visualisation et d’analyses pour diverses fonctionnalités quantitatives (visualisation de cube de volatilité, de distribution de solution d’équation aux dérivées partielles, etc.).
  • Modéliser et implémenter des descriptions de produits financiers.
  • Aider les autres équipes à comprendre les nouveaux produits financiers et les méthodes quantitatives qui leurs sont propres.

Profil recherché :

  • Expérience : minimum 1 à 2 ans d’expérience en IT QUANT
  • Formation : Bac + 5 (Ecole d'Ingénieur et/ou Informatique, complété par un 3ème cycle en Finance)
  • Compétences fonctionnelles : Bonne connaissance en modélisation et mathématiques financières, des produits dérivés actions, taux ou crédit
  • Compétences techniques : Bonne maîtrise en programmation C++, C# et potentiellement VBA, Python, matlab…

 Bon niveau d'Anglais obligatoire.