Ingénieur Quantitatif Risques (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • BPCE
  • 24 Sep 16

Le Groupe BPCE recrute un(e): Ingénieur Quantitatif Risques (H/F)

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 18 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d'actifs et des services financiers avec Natixis.
Le Groupe BPCE compte 35 millions de clients et bénéficie d'une large présence en France avec 8 000 agences, 108 000 collaborateurs et plus de 8,9 millions de sociétaires.
BPCE SA, l'organe central commun aux Caisses d'Épargne et aux Banques Populaires, est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du Groupe.


Au sein de la Direction des Risques Groupe, le pôle « Méthode Consolidation des Risques » est en charge d'une part du développement de méthode de suivi du risque et d'autre part de la contribution à la surveillance des risques de crédit. A ce titre, il réalise des analyses quantitatives des portefeuilles crédit, historiques ou prospectives. Il produit également différents tableaux de bord ou reportings.
Au sein du pôle « Méthodes et Simulations de portefeuilles » vos missions sont les suivantes :
    • - Contribuer au développement des méthodologies de stress-tests des portefeuilles de crédit et autres travaux de projections
    • - Contribuer au développement des méthodologies d'analyse quantitatives des portefeuilles (analyses générationnelles…)
    • - Contribuer au développement des méthodologies de provisionnement statistique (IFRS 9)
    • - Contribuer aux travaux avals de la modélisation en termes de simulation, notamment dans la conception des outils ou de calculs 
    • - Contribuer à l'analyse quantitative des résultats des simulations en comparaison des données historiques disponibles
    • - Contribuer aux travaux de restitution des résultats


Profil recherché :

De formation supérieure Bac+5 [école d'ingénieur (X, ENSAE, ENSAI…) ou 3e cycle universitaire] spécialisé en économie, statistique, mathématiques ou finance, vous bénéficiez d'une expérience significative (3-8 ans) dans un environnement bancaire et avez des connaissances sur les produits financiers et la réglementation prudentielle Bâle II / Bâle III.
Vous maîtrisez les modélisations statistiques et économétriques.
Vous maîtrisez l'anglais.
Vous avec une très bonne aptitude à la manipulation de données (Excel y compris VBA, Access) et utilisez les outils de calculs statistiques, notamment SAS.
Vous avez l'expérience de la gestion de projets et de l'animation de groupes de travail.
Vos capacités d'organisation et de planification, votre rigueur, votre esprit de synthèse et votre goût du travail en équipe sont autant de qualités qui vous permettront de réussir dans les missions confiées.