Validazione Modelli di Rischio - Analyst

  • competitivo con il mercato
  • Milan, Lombardia, Italy
  • Permanent, Full time
  • Mediobanca
  • 21 Sep 16

Il candidato sarà inserito nel team di validazione interna di Gruppo, dedicato alla convalida dei sistemi interni “Basel compliant” adottati dal Gruppo per la valutazione dei diversi rischi.

Job description:

Il candidato sarà inserito nel team di validazione interna di Gruppo, dedicato alla convalida dei sistemi interni “Basel compliant” adottati dal Gruppo per la valutazione dei diversi rischi. In tale ambito, nello specifico, il candidato supporterà le attività di validazione modelli (PD, LGD, EAD), processi, Data Quality e IT inerenti i sistemi di rating analizzati.

Si richiede una buona conoscenza del contesto normativo di riferimento (in particolare Basilea II/III) e dei modelli dedicati alla valutazione del rischio di credito, maturata in 1-2 anni di esperienza presso intermediari finanziari o primarie società di consulenza.

Completano il profilo doti di precisione, solide capacità analitiche e di problem solving, capacità di produrre lavori accurati nel rispetto delle scadenze, buone doti comunicative sia in forma scritta che orale, capacità di lavorare in team.

 

Studi:

Laurea con ottimi voti in discipline economico/statistiche o equiparabili. Saranno prese in considerazione anche le candidature con un Master attinente.

 

Conoscenze specifiche:

E' richiesta la conoscenza del pacchetto Office; è preferibile la conoscenza di tool e programmi dedicati all’analisi statistica e alla gestione di basi dati (SAS, SQL, R, VBA), nonché delle principali tecniche di modellizzazione statistica.

 

Lingue:

Buona conoscenza della lingua Inglese, scritta e orale.