量化风控岗(quant risk)

  • 250000
  • Shenzhen, Guangdong Sheng, China Shenzhen Guangdong Sheng CN
  • Permanent, Full time
  • Jasper Capital
  • 16 Apr 18 2018-04-16

1、金融、经济、计算机、统计、物理等相关专业,硕士及以上学历,具有数量金融、金融工程等背景,CFA,FRM优先; 2、具有扎实的风险管理的理论知识,具有3年以上金融行业风险管理工作经验; 3、较强的数据分析能力,熟练运用Matlab或VBA或C++等编程工具;

职位描述:

 

工作职责:

1、全面负责市场风险、流动性风险等投资风险的评估、监控与管理;

2、针对识别的新风险进行量化建模,进行风险模拟、压力测试等数据分析工作;

3、负责内部基金投资风格与绩效的评估与管理工作,使用Barra等业绩归因模型对基金绩效进行评估,设计并建立内部投资风格与绩效评估系统;

4、维护风险数据库,出具风险分析报告;持续优化风控指标监控系统和风控模型;运用数理分析统计工具,开发或完善公司现有的风控系统。

5、针对各类型风险,根据公司的风险战略,风险管理制度等,协助制订或修改风险管理流程、风险控制标准,并负责相关风险管理制度与流程的执行和落实。

 

任职要求:

1、金融、经济、计算机、统计、物理等相关专业,硕士及以上学历,具有数量金融、金融工程等背景,CFA,FRM优先;

2、具有扎实的风险管理的理论知识,具有3年以上金融行业风险管理工作经验;

3、较强的数据分析能力,熟练运用Matlab或VBA或C++等编程工具;

4、熟悉SQL等数据库;

5、熟悉计算机、风控等前沿技术为佳;

6、优秀的学习领悟力、创新能力、逻辑推理能力和信息加工能力。

职位描述:

 

工作职责:

1、全面负责市场风险、流动性风险等投资风险的评估、监控与管理;

2、针对识别的新风险进行量化建模,进行风险模拟、压力测试等数据分析工作;

3、负责内部基金投资风格与绩效的评估与管理工作,使用Barra等业绩归因模型对基金绩效进行评估,设计并建立内部投资风格与绩效评估系统;

4、维护风险数据库,出具风险分析报告;持续优化风控指标监控系统和风控模型;运用数理分析统计工具,开发或完善公司现有的风控系统。

5、针对各类型风险,根据公司的风险战略,风险管理制度等,协助制订或修改风险管理流程、风险控制标准,并负责相关风险管理制度与流程的执行和落实。

 

任职要求:

1、金融、经济、计算机、统计、物理等相关专业,硕士及以上学历,具有数量金融、金融工程等背景,CFA,FRM优先;

2、具有扎实的风险管理的理论知识,具有3年以上金融行业风险管理工作经验;

3、较强的数据分析能力,熟练运用Matlab或VBA或C++等编程工具;

4、熟悉SQL等数据库;

5、熟悉计算机、风控等前沿技术为佳;

6、优秀的学习领悟力、创新能力、逻辑推理能力和信息加工能力。