For Recruiters

ALTERNANCE - Cellule quant - H/F

SFIL.
France, Issy-les-Moulineaux
Posted 20 minutes ago Permanent Competitive
ALTERNANCE - Cellule quant - H/F
  • BAC+4/5 en Finance (Cursus universitaire ou Grandes Ecoles).
  • Maitrise des environnements de développement en JAVA, C++, utilisation de l'outil MATLAB.
  • Notions sur les instruments financiers (titres et swaps notamment) et sur les méthodologies quantitatives utilisées dans la valorisation des dérivés complexes (modèles SABR entre autres ).
  • Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse.
  • Rigueur, curiosité et esprit d'équipe.


Profil recherché
Quelle place pour nos collaborateurs ?
Consciente que la diversité est source de richesse au sein de seséquipes, SFIL accueille tous types de profils et accompagne chaque collaborateur dans sa prise de poste en lui donnant tous les moyens nécessaires pour sa réussite professionnelle.
Quel que soit le métier exercé, SFIL veille à offrir des perspectives d'évolution et des opportunités de carrière à ses collaborateurs au moyen d'une politique ambitieuse de développement des compétences, ainsi que par la mobilité au sein du groupe CDC et de son bassin d'emploi.

Pourquoi intégrer SFIL ?
Nous finançons un avenir durable en soutenant de manière pérenne le développement des territoires et l'activité internationale des grandes entreprises.
Notre démarche RSE se traduit notamment par notre adhésion aux objectifs de développement durable définis par les Nations-Unies dans le cadre du Global Compact.

Qui sommes-nous ?
S'impliquer dans nos activités, c'est ainsi contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine ( Créée en 2013, SFIL s'est vue confier deux missions majeures de politique publique par l'État :
  • Financer durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale, ce qui nous permet de jouer un rôle clé dans le financement de projets verts et sociaux, tels que la rénovation d'hôpitaux, la création de réseaux de transports publics écologiques ou encore la mise aux normes de systèmes de gestion des déchets et de recyclage ;
  • Financer les grands contrats à l'international des grandes entreprises françaises.
Nous sommes le 1er émetteur d'obligation sécurisées « secteur public » en Europe via notre société de crédit foncier nous appartenant à 100%, la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL).

Présentation de l'entreprise
AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Vous souhaitez vous investir dans la finance responsable ? Rejoignez SFIL, banquepublique de développement à taille humaine !
Au sein de l'équipe cellule quantitative de la Direction des Risques de Marchés, qui veille en permanence à ce que les méthodes et outils de calcul en place permettent de mesurer correctement les risques et résultats de ces activités, vous serez amené à participer aux travaux suivants :
  • Analyse méthodologique pour la définition des Market Data et de leurs calculs.
  • Développement des adaptations méthodologiques pour les processus de production des données de marché, liées au projet de la mise en œuvre de la règlementation Benchmark (la transition SOFR, SONIA, SARON et fallbacks iBORS).
  • Développement des outils permettant d'expliquer les attendus, validation des écarts liés aux différences/shortcuts méthodologiques.
  • L'implémentation d'outils visant à permettre une meilleure analyse de qualité de nos valorisations internes, à mieux appréhender les écarts avec nos contre parties ainsi que les principaux facteurs de risques qui conditionnent l'évolution des appels de marge sur les produits dérivés.
  • La participation à la mise en place des projets de risques visant l'amélioration méthodologique des dispositifs d'analyse du pôle Quant et des dispositifs des risques de marchés plus généralement.
Job ID  2022-0456
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