Analyste quantitatif - Validation Marché Analyste quantitatif - Validation Marché …

SFIL.
in Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 25 May 20
Competitive
SFIL.
in Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 25 May 20
Competitive
SFIL.
Analyste quantitatif - Validation Marché
Au sein de la Direction des Risques de SFIL, l'équipe Validation Marchés est en charge d'analyser/valider l'ensemble des modèles pratiqués par SFIL (hors périmètre crédit: i.e. valorisation des instruments financiers, ajustements de valeur de type XVA, ICAAP/ILAAP...) et d'évaluer les risques de modèle générés par leurs utilisations. Dans le cadre de ces travaux, une librairie (C++) de calcul indépendante est développée en interne, intégrant les modèles utilisés en production, ainsi que des modèles alternatifs.

Au sein de l'équipe de Validation Marchés, l'analyste quantitatif senior a pour principales missions:
  • revoir les modèlessur les aspects méthodologiques et opérationnels, en rédigeant les rapports de validation et en réalisant les tests numériques dédiés ;
  • développer des modèles alternatifs dans la librairie ( C++/Design Patterns ) de l'équipe pour l'analyse comportementale des modèles;
  • développer les modèles utilisés en production, dans la librairie ( C++/Design Patterns ) de l'équipe pour vérifier la conformité de l'implémentation;
  • identifier les limites des modèles pouvant être sources d'incertitude et en mesurer les impacts dans un contexte de production;
  • définir, encadrer et cartographier les modèles, leurs utilisations et les risques induits, sur le périmètre de la Validation Marchés;
  • participer à l'amélioration continue des modèles de SFIL, avec la définition et le suivi des recommandations;
  • revoir périodiquement les validations antérieures et effectuer la veille technologique;
  • être support quantitatif et échanger avec les différents acteurs de SFIL ( Front Office , Risques, IT-Quants , Audit interne...).


Profil recherché
BAC+5 en université ou école d'ingénieur scientifique, disposant idéalement d'une double compétence: mathématiques/finance quantitative (marché) et développement informatique (langage orienté objet). Le (la) candidat(e) justifie d'une première expérience d'au maximum 3-5 ans en finance mathématique au sein d'une équipe quantitative. Il (Elle) est motivé(e) par l'étude des modèles au sens large et leurs mises en œuvre concrètes. Il (elle) porte une attention particulière à la fiabilité et la rapidité des calculs.

Les compétences requises pour le poste sont :
  • Connaissances approfondies en probabilités et en calcul stochastique.
  • Bonnes pratiques en analyse numérique.
  • Algorithmique et développement orienté objet (Visual C++/Design Patterns), R, MatLab, Python
  • Connaissance des produits de taux d'intérêt usuels (Swap, Cap/Floor, Swaption, CMS...) et des pratiques «modèle» associées.
  • Esprit d'initiative, rigueur, autonomie, bon relationnel.
  • Facilités rédactionnelles et de synthèses.
  • La connaissance des pratiques de CVA/DVA et FVA serait un plus.


Présentation de l'entreprise
SFIL est une banque publique de développement, au service des territoires et des exportations, qui assure deux missions de politique publique :
  • financement de long terme des collectivités locales et des hôpitaux publics français ;
  • financement des grands contrats à l'international des entreprises françaises.

En quelques années, SFIL est devenu le premier financeur du secteur public local et du secteur public hospitalier avec son partenaire La Banque Postale et le premier apporteur de liquidité sur le marché du crédit export. De plus, fort de sa signature sur les marchés financiers, SFIL est le 1er émetteur d'obligations sécurisées « secteur public » en Europe.

En 2020, SFIL intègre le grand pôle financier public du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations.

SFIL est une structure à taille humaine, dont l'engagement RSE est inscrit dans son ADN, où chaque collaboratrice ou collaborateur peut nourrir, développer et exprimer son projet professionnel.

SFIL recherche des professionnels, femmes et hommes, talentueux et engagés pour contribuer à notre raison d'être : financer un avenir durable en soutenant de manière pérenne et responsable le développement des territoires et l'activité internationale des grandes entreprises.

SFIL est une société handi-accueillante
Close
Loading...