• Permanent, Full time
  • Société Générale - France
  • 23 May 18
  • Nanterre, Ile-de-France, France
  • Selon profil
  • Full time

ANALYSTE RISQUE DE CONTREPARTIE

Vous rejoignez Lyxor Asset Management spécialiste en ETF et gestion indicielle, gestion alternative, gestion active quantitative et spécialisée et gestion structurée en tant qu'Analyste Risque de Contrepartie.

Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.


Rattaché au département des Risques de Lyxor – ETF, vos missions seront essentiellement :
• Analyse et suivi des risques de marché et de liquidité sur différentes classes d'actifs (Equity, Fixed Income et Commodity),
• Contribution à la définition/révision, à la mise en place et au suivi d'indicateurs de risque des ETF,
• Analyse de reporting relatifs au respect des contraintes légales et/ou contractuelles afférentes au OPC et/ou mandats gérés par Lyxor,
• Gestion des dépassements, en lien avec les gérants, les ingénieurs produits et le département juridique,
• Appuie des gérants et des ingénieurs produits sur la réglementation des OPC,
• Validation des aspects « risque » des contrats légaux négociés avec les contreparties (GMRA, ISDA …),
• Participation aux projets transversaux impliquant le département des Risques, qu'ils soient réglementaires (OTC Clearing, EMIR, PRIIPS …) ou bien organisationnels,
• Développements informatiques spécifiés par le pôle: rédaction d'expressions de besoins auprès de l'IT, tests et validation des développements,
• Suivi de l'évolution du contexte réglementaire, des techniques de pricing et des mesures de calcul du risque de marché, mise en œuvre de nouvelles normes.


Profil recherché :

• Formation Master 2 en finance de marché ou école d'ingénieur. Une certification en finance telle que CFA, FRM ou CAIA est un plus de même qu'une expérience en asset management,
• Connaissances pointues des instruments financiers : actions, taux, crédit et produits dérivés. Connaissance en pricing théorique des instruments, en particulier les instruments dérivés. Sensibilités des produits optionnels (grecques),
• Risque de marché : Maîtrise du calcul des indicateurs tels que la Value at Risk, les Stress Tests, les expositions. Connaissance des facteurs de risque,
• Bonne maîtrise de l'informatique et des systèmes d'information : Programmation en VBA, maîtrise d'Excel, la connaissance d'un ou plusieurs progiciels financiers est un plus,
• Expérience de 2 à 5 ans en risque de marché.
• Appétence pour les aspects réglementaires.

* Votre niveau d'anglais est courant.

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