Model Risk Manager Junior

  • Selon profil
  • Nanterre, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Société Générale - France
  • 17 Oct 17 2017-10-17

Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque réglementaires et de leurs enjeux. Vous êtes en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque

Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.


Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque réglementaires et de leurs enjeux. Vous êtes en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque. Encadré(e) par un chef de mission, vous conduisez des travaux de validation consistant à revoir les travaux de modélisation, de recalibrage et de backtesting développés par les entités modélisatrices du Groupe. Vous analysez, testez et jugez les méthodes, veillez à la conformité règlementaire de ces modèles et en appréciez leur robustesse et leur performance. Enfin, vous contribuez à l'élaboration du rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la revue.

Pour une mission de revue de modèles internes, le Model Risk Manager Junior :
* se base sur le cadrage du projet réalisé par le chef de mission
* mène des travaux de revue,
* échange avec l'entité modélisatrice,
* participe à la rédaction du rapport de validation, des constats et de la synthèse de la revue,
* peut contribuer à présenter les conclusions de la mission lors des points de débrief et/ou lors du comité modèles,
* assure la documentation et l'archivage des analyses menées.

Vous êtes amené(e) à travailler sur des problématiques diverses : risque de crédit retail ou non retail (modèles de probabilité de défaut, de perte en cas de défaut, stress-tests…), risque opérationnel, risque de marché (value at risk, EEPE, modèles liés à la fundamental review du trading book, initial margin…), modèles développés dans le cadre d'IFRS 9, modèles répondant à des exigences réglementaires US.
 


Profil recherché :

BAC + 5 Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance)avec une première expérience en modélisation Bonne maîtrise de l'environnement de marché et des produits financiers Connaissance des techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique, modèles stochastiques)Maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SAS Connaissances réglementaires (Basel framework, CRR, RTS EBA…)Bon niveau d'anglais (communication écrite et orale)Qualités rédactionnelles et de synthèse