298526 - CDI - Senior Portfolio Manager ILS H/F

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR
  • Permanent, Full time
  • Axa Investment Managers
  • 18 Jun 18 2018-06-18

Nous sommes un investisseur global multi-actifs, qui privilégie le long terme et la gestion active, pour permettre au plus grand nombre d’atteindre ses objectifs financiers en exploitant tout le potentiel des solutions d’investissement. En associant une connaissance pointue de l’investissement et de l’innovation à une gestion solide des risques, nous sommes devenus l’un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en Europe, avec 746 milliards d’euros d’actifs à fin 2017. Nous employons 2 400 personnes à travers le monde et possédons 29 bureaux répartis dans 21 pays.

Objet du poste:

L’objectif principal du poste est l’analyse des transactions (cat bond, réassurance collatéralisée, dérivés climatiques…)
et portefeuilles (notamment d’un point de vue modélisation et développement d’outils), la production et vérification des données envoyées aux clients et prospects (B2B, Event Report…). Il comporte également une part de développement de nouveaux outils.

Missions principales:

• Analyse quantitative des deals et des portefeuilles

o Modélisation Catastrophe /Dérivés Climatiques…
o Discussions éventuelles avec courtiers
o Présentation au comité d’investissement
o Proposition de réallocation des fonds

• Développement et suivi des outils (OURANOS entre autres)

o Développement de nouveaux outils (expositions, mesures de risque, optimisation…)
o Responsable (ou participant) discussions avec AIR/RMS (RFP, négociations contrats…)
o Responsable (ou participant) discussions avec GRM (négociations contrats, suivi…)
o Responsable (ou participant) développements d’OURANOS

• Participation aux travaux opérationnels au niveau des actifs et des fonds

o Validation/Challenge des prix
o Production des mesures de risques
o Support à la vérification des NAV
o Support à la vérification des B2B
o Data feeding d’Ouranos (y compris suivi d’ABS)
o Instructions de paiements (B-Units…)

• Communication aux prospects/investisseurs et équipe ILS

o Veille en R&D sur les sujets actuariels
o Suivi des événements (ouragans, loteries)
o Production des rapports post événements
o Réponses aux questions des clients/prospects

Profil recherché:

• Master de mathématiques, statistiques ou finance (actuaire ou ingénieur financier)
• Devra avoir des connaissances de bases en matière d’ILS
• Compétence en programmation (incluant R, SQL et VBA)
• Expérience en modélisation stochastique
• Utilisateur de ReMetrica (ou logiciel équivalent)
• Utilisateur expérimenté des logiciels cat (RMS, AIR…)
• Esprit d’équipe
• Engagement dans le développement des process/systèmes et la recherche
• Anglais courant
• Sens de l’organisation, du détail et rigueur
• Bonnes capacités à communiquer
• Une expérience en modélisation ILS serait un plus