ANALYSTE QUANTITATIF - H/F

  • Location: Paris, Ile-de-France, France
  • Salary: Selon profil
  • Job Type: Full time

ANALYSTE QUANTITATIF - H/F

La Banque de France recrute un analyste quantitatif en « risk management » (h/f) pour conforter ses équipes.

Vous serez intégré(e) à la Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations de la Banque de France (DGSO) qui exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en œuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, stabilité financière sont autant de domaines d’interventions de la DGSO.

Vous rejoindrez le service de gestion des risques de crédit et de marché (SRMC) de la direction des risques et de la conformité des opérations (DRCO). Le service compte une vingtaine de personnes et a pour mission d’évaluer, d’encadrer et de contrôler les risques de marché et de signature des opérations de marché de la Banque de France. Il est constitué de trois pôles  (« encadrement des risques », « modélisation » et « contrôle et suivi des risques ») chargés respectivement de définir, mesurer les risques et veiller au respect des limites fixées.

Mission

L’analyste quantitatif a pour mission de contribuer à la conception, aux développements et à la mise en œuvre opérationnelle d’outils quantitatifs de mesure et de reporting des risques de marché et de crédit ainsi que des performances des opérations de marché.

Les outils quantitatifs seront développés en prenant appui sur les modèles financiers retenus après une analyse approfondie de leurs avantages et inconvénients. Les modèles financiers s’articulent sur les modèles de risques de marché (taux de change, taux d’intérêt, spread de crédit, commodities et actions) et les modèles de risques de crédit (défaut, transitions).

Ces outils quantitatifs seront conçus et implémentés au sein d’une plateforme informatique « LABODRO » propriété exclusive de la Banque de France. En conséquence, la dimension informatique s’avère très importante avec de nombreux développements informatiques conduits dans le cadre très opérationnel du « LABODRO ».

Dans ce cadre, vos missions seront de :

  • Réaliser des travaux d’étude et de propositions méthodologiques et opérationnelles de nouvelles métrique de risque

  • Rédaction d’étude sur des question de finance quantitative

  • Contribuer à l’implémentation informatique de modèles quantitatifs de risque : la programmation se fera sous l’un des langages : Python, SQL ou R.

  • Automatiser l’alimentation des données de marché [source Bloomberg/Reuter], des positions et du reporting,

  • Suivre l’évolution de l’outil LABODRO.

Profil

Ingénieur de formation ou diplômé d’un master 2 en finance, vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans soit en tant qu’analyste quantitatif, soit en analyste support (MOA ou MOE) sur des applications d’analyse de risques de marché. Vous y avez acquis des compétences en développement sur au moins l’un des langages suivants : Python, SQL, R, Matlab ou VBA

Vous possédez des compétences sur les instruments financiers (taux de change, taux d’intérêt, spread de crédit, actions), en analyse statistique de données et en modélisation probabiliste. Des connaissances en architecture logicielle et en base de données seraient appréciées.

Vous devrez également faire preuve d’autonomie tout en développant un esprit d’initiative combiné à une exigence de rigueur. Votre capacité d’intégration rapide dans un service dont les priorités peuvent varier rapidement sera également un facteur de succès.

Une bonne maîtrise de l’anglais dans un contexte professionnel  – oral et écrit – est importante.

Ce poste, en contrat à durée indéterminée, est situé à Paris.

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.