Analyste Risques quantitatif

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • La Banque Postale Asset Management
  • 01 Feb 18 2018-02-01

La Banque Postale Asset Management est la 5ème société de gestion française avec des actifs sous gestion s’élevant à près de 220 milliards d’euros, en croissance régulière du fait d’une stratégie de développement importante et principalement pour le compte d’investisseurs institutionnels. Elle est détenue à 70% par La Banque Postale, à 25% par le néerlandais Aegon Asset Management et à 5% par Malakoff Médéric. Dans le contexte d’un renouvellement de poste, LBPAM souhaite renforcer le pôle Modélisation au sein de la Direction des Risques en recrutant un analyste risques quantitatif

MISSIONS :

  • Conception de nouveaux dispositifs d’encadrement du risque (financier ou opérationnel). Revue périodique des dispositifs actuels
    • Proposer des méthodologies d’encadrement du risque en justifiant les choix retenus et définir les indicateurs de risque associés et les outils nécessaires à leur production
    • Concevoir la mise en œuvre opérationnelle : rédiger les expressions de besoins et, le cas échéant, les spécifications fonctionnelles, participer au suivi des développements IT et/ou les prendre en charge définir les plans de recette, participer aux travaux d’analyse et de back testing, documenter dans le respect des bonnes pratiques du Groupe La Banque Postale
    • Contribuer au choix des outils et à l’implémentation des outils
    • Contribuer à la production de ces nouveaux indicateurs et à l’analyse de leurs résultats par la formation des risk analysts et par le suivi en direct ou en back up de ces indicateurs.
    • Procéder à la revue périodique des dispositifs actuels utilisés au sein de la Direction des Risques
  • Validation de modèles et d’outils utilisés par les directions métiers de LBPAM (Gestion, Client Servicing …)
    • Valider les fondamentaux théoriques et les hypothèses retenues. Procéder à la qualification des données sources utilisées. Définir et réaliser des plans de recettes. Rédiger les rapports de validation.
    • Etablir des recommandations méthodologiques dans le cadre du processus de développement et d’implémentation d’outils et suivre la prise en compte de ces recommandations.
    • Contribuer à la définition et à la revue périodique du dispositif de maîtrise du risque de modèle

 

  • Validation et revue périodique des méthodes, modèles et outils de valorisation et/ou de contre-valorisation utilisés lors du processus d’évaluation
    • Définir les principes entrant dans le processus de valorisation des instruments financiers et de valorisation des portefeuilles
    • Développer des modèles de contre-valorisation de nouveaux instruments et produits propres à la Direction des Risques et rédiger la documentation de référence.
    • Maintenir la documentation décrivant les méthodologies d’évaluation des instruments et des portefeuilles.
  • Définition et/ou validation des normes et méthodes de calcul utilisées par les directions métiers
    • Valider les fondamentaux théoriques et les hypothèses retenues
    • Procéder à la qualification des données sources utilisées
    • Rédiger les rapports de validation.
  • Contribution à la fonction permanente de gestion des risques
    • Contribuer au suivi et à la production d’indicateurs de risque et de rapports émis par la Direction des Risques.
    • Contribuer à la maîtrise du risque de valorisation et du risque de contrepartie par la validation des prix utilisés dans le cadre de la valorisation des portefeuilles et du calcul des appels de marge
    • Contribuer au dispositif de validation de la pricing policy par la revue périodique de la documentation, des principes, des outils et des sources
  • Contribution à la veille technologique et réglementaire, notamment sur les sujets de modélisation du risque et des instruments financiers et d’évaluation du risque (VaR, stress tests, coût du risque ...)
    • Suivre les évolutions technologiques et méthodologiques en matière de calcul d’indicateurs de risque et de modélisation des instruments financiers et des portefeuilles
    • Suivre les évolutions du cadre réglementaire (asset management, marchés financiers, clients) et les prendre en compte dans la réalisation des missions précédemment citées, anticiper leurs impacts sur le dispositif de maîtrise des risques de LBPAM

PROFIL :

Formation :

Formation supérieure de type école d'ingenieurs avec spécialisation en Finance ou Bac + 5 universitaire en mathématiques, financières, statistiques, finance quantitative ou ingénierie financière.

Langues étrangères :

Anglais courant indispensable

Experience professionnelle et savoir faire :

  • Environ 10 ans d’expérience professionnelle en environnement de marché financier, dans le domaine quantitatif, avec une expertise en statistiques et analyse des séries temporelles, en valorisation d’instruments financiers, ou en mesure de risques de type VaR/CVaR.
  • Maîtrise d'Excel, VBA, SQL, Matlab, C++, C Sharp

Qualités professionnelles requises :

  • Très bonne capacité d’analyse et de synthèse
  • Esprit structuré, rigoureux, travaille de façon organisée
  • Sûreté de jugement et capacité de discernement
  • Capacités d’innovation, curiosité
  • Autonomie et adaptabilité
  • Bon communicant, relationnel aisé, goût pour le travail en équipe
  • Bonnes qualités rédactionnelles
  • Intégrité, transparence