Analyste Validation des modèles de valorisation senior - Crédit (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Natixis Intégrée
  • 17 Oct 17 2017-10-17

NATIXIS recrute un(e) Analyste Validation des modèles de valorisation senior - Crédit (H/F)

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Au sein du Département Model Risk & Risk Governance, vous intégrerez le service Valuation Model Validation


Au sein du service de gestion globale du risque de modèle, l'équipe de validation de modèles de valorisation utilisés au front office agit sous 3 angles en validant :
• l'adéquation des modèles avec le payoff dans une optique valorisation, couverture et indicateurs de risque pour encadrer l'activité concernée
• le niveau d'observabilité des paramètres du modèle en lien avec les normes comptables
• l'adéquation du prix et des sensibilités dans une optique d'utilisation dans les modèles de calcul de capital (risque de marché)
Activités :
• Valider les pricers/modèles/méthodes numériques des équipes R&D du front par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs), de la contre-implémentation indépendante (validation algorithmique), sur les activités de la Banque de Grande Clientèle (taux, change, crédit, action...), avec les partenaires internes (Dpt des Risques de Marché, trading, structuration, R&D, Service des Résultats, MO, COO...) et les organes de contrôle (CAC, Inspections Générales...)
• Valider les méthodologies de provisions au titre du risque de modèle et des incertitudes de paramètres
• Valider les méthodologies de modèles de données des équipes FO/SDR (surface de volatilité, stripping de courbes de taux, bucketting...)
• Analyser les études quantitatives du Dpt des Risques de Marché pour les autorisations de nouveaux produits (one-off) et participer aux Comités Nouveaux Produits Nouvelles Activités
• Veille technologique/académique sur les modèles
Vos activités sont déclinées sur la ligne Métier Crédit, les modèles couverts seront les payoffs associés, toutes les utilisations des courbes de spreads de crédit (construction de proxy spreads utilisés pour les CVA)


Profil recherché :

De Formation supérieure, type ingénieur ou M2 finance quantitative, vous justifiez de 8/10 ans minimum à un poste équivalent, et avez un excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique
La bonne connaissance des techniques de valorisation, des produits dérivés, des normes IFRS3, IAS39, des textes réglementaires européens (CRR, CRD4) et du Comité de Bâle (FRTB) est requise
Sens du dialogue, communication écrite et orale, aisance rédactionnelle, curiosité, ouverture d'esprit, réactivité, rigueur, dynamisme, autonomie et prise d'initiative sont des atouts pour ce poste
Vous maîtrisez les outils MS office (XL, Word, Access) et de programmation (C++, VBA XL, R)
Un excellent niveau d'anglais écrit et oral est requis