Analyste quantitatif - modélisation du risque de crédit (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Natixis Intégrée
  • 11 Oct 17 2017-10-11

NATIXIS recrute un(e) Analyste quantitatif - modélisation du risque de crédit (H/F)

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Le service Global Risk Models and Analysis (GRMA) rassemble, au sein de la Direction des Risques/DRCC, les compétences en matière de méthodes quantitatives de risque crédit, des méthodologies de notation, de stress-test et de modèles utilisés pour le provisionnement IFRS 9.


L'analyste quantitatif a la responsabilité de l'avancement des sujets de modélisation du risque de crédit dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires.
Les principales missions sont :
• Piloter et superviser techniquement les travaux concernant les projets en cours
• Effectuer une veille concernant les évolutions réglementaires et les pratiques de place en matière de modélisation
• Analyser les impacts des évolutions sur les modèles
• Faire évoluer les modèles homologués IRB-A et développer des nouveaux modèles si nécessaire (PD, LGD, EAD, CCF, etc.)
• Assurer le contrôle de performance des modèles, le backtesting et le benchmarking des modèles crédit et les revues des recalibrages
• Participer aux échanges avec les différents intervenants
• Etre force de proposition et contribuer à l'évolution et à l'amélioration des outils et procédures utilisées par l'équipe
• Développer les outils SAS qui viennent compléter les outils existants au sein du pôle
• Effectuer une veille concernant les modèles les plus récents que vous développez et améliorez
Vos principaux interlocuteurs sont les Inspections internes, l'ACPR, la BCE, le Front-Office à l'initiative des transactions et les autres départements de la Direction des Risques lorsque cela est nécessaire.
Il est à noter que cette mission est évolutive puisqu'elle dépend du renforcement de la réglementation et des analyses consolidées nécessaires.


Profil recherché :

De formation supérieure en statistique/économétrie/mathématique/finance, vous bénéficiez d'une expérience confirmée de minimum 3 ans à un poste équivalent.
Vous avez des compétences avérées concernant les réglementations prudentielles (Bâle III) et la modélisation statistique.
Une forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants mais aussi à structurer et rédiger des études sont nécessaires pour ce poste.
Vous disposez d'une aisance relationnelle et de réelles capacités diplomatiques facilitant notamment la communication et la présentation des résultats des travaux.
La connaissance du logiciel SAS est exigée.
Une maîtrise de l'Anglais est indispensable.
Sité géographique : 30 Avenue Pierre-Mendès-France 75013