Analyste quantitatif H/F

Nous recherchons un analyste quantitatif H/F

Le Prestataire interviendra auprès du pôle Transversal de la Direction des Risques de marchés dans le cadre de la réalisation de travaux de production et d’analyses quantitatives.

Il sera amené à intervenir dans la conduite de plusieurs projets qui couvriront principalement  :

• la valorisation des éléments de bilan (titres et prêts),

• la valorisation des dérivés,

• l’estimation des ajustements de valeur (XVA).

L’objectif est l’analyse et la validation de l’ensemble des modèles et des méthodologies numériques développées en interne pour la valorisation et la gestion des produits dérivés

Mots Clés : réplication, CMS (option spread, CMS Digital, CMS Quanto, options sur XIBOR, calibration, Multi courbe, Greek, C++, Excel/VBA

Le Prestataire pourra également être sollicité par d’autres pôles de la Direction des Risques de Marchés, notamment sur d'autres projets de support quantitatif et méthodologique, tels que :

• la mesure de l'inefficacité comptable induite par la valorisation OIS des dérivés de couverture,

• l'analyse quotidienne de la qualité des valorisations internes. 

Vous êtes polyvalent, dynamique et avez une bonne capacité de travail en équipe tout en alliant un bon sens relationnel. Si vous souhaitez relever ce challenge auprès d’une entreprise porteuse de projets innovants, merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante en indiquant en objet le poste auquel vous postulez : rhbfa@softcompany.fr.