Analyste quantitatif (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR
  • Permanent, Full time
  • Natixis Intégrée
  • 25 Sep 18 2018-09-25

NATIXIS recrute un(e) Analyste quantitatif (H/F)

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec près de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Au sein de la Banque de Grande Clientèle, vous rejoignez l'équipe Strategic Allocation & Optimization du département Distribution & Portfolio Management (DPM). 
Les principales missions de l'équipe Strategic Allocation & Optimization sont les suivantes :
    • Le développement et la mise en place des évolutions à apporter à la version prototype de l'outil TWO (sous Excel et C# coding) qui permet aux collaborateurs de DPM de gérer le portefeuille de prêts de la BGC
    • Le soutien analytique pour la version Web de TWO
    • Le développement et la mise en place de modèles quantitatifs utilisés pour valoriser les prêts, simuler et projeter leur comportement sous certains scénarios économiques et de changement réglementaires, ainsi que l'optimisation du portefeuille
    • Le soutien quantitatif des diverses initiatives lancées par le DPM, tels que les solutions structurées ou les besoins de reporting


Vos principales activités sont les suivantes :
    • Mettre en place de nouvelles fonctionnalités dans TWO et de nouveaux modèles quantitatifs pour des solutions structurées
    • Répondre aux demandes ad-hoc en fonction des besoins de DPM (calculs de sensibilités, analyses de scenario, approche MtModel, IFRS9, nouvelle méthodologie proposée de calcul des actifs pondérés en risques, etc.)
    • Intervenir en tant que soutien fonctionnel aux utilisateurs de TWO, en particulier les collaborateurs de DPM à Paris et sur les Plateformes
    • Former les nouveaux utilisateurs
    • Mettre à jour la documentation du système TWO
    • Travailler avec les équipes de la DSI pour le portage des nouvelles fonctionnalités de la version Excel de TWO vers la version Web ainsi que pour améliorer la fiabilité des données
Votre mission, vous amène par ailleurs, à être en contact avec tous les collaborateurs de DPM et de nombreux utilisateurs de TWO au-delà de DPM : équipes d'origination, coverage, direction des risques, etc. Vous travaillez également avec les équipes de la DSI: l'équipe projet responsable de la mise en place de la version Web de TWO et aussi diverses équipes de la DSI au sein de Natixis, responsables de la fourniture des données alimentant TWO. Vous êtes également en relation avec la direction financière et la direction des risques.


Profil recherché :

De formation supérieure à dominante mathématiques, vous disposez d'une première expérience à un poste similaire qui a confirmé votre expertise en mathématiques financières et stochastiques.
Adaptable, vous faite preuve de minutie et êtes reconnu pour votre fiabilité. Bon communicant, vous êtes à l'aise à l'oral comme à l'écrit aussi bien en français qu'en anglais.
Vous maîtrisez VBA, C# et C++.
Situation géographique : 68-76 quai de la Rapée - 75012 PARIS