CHARGE D'ETUDES RISQUES H/F

La volonté de se dépasser, le courage de relever des défis, la soif d'apprendre, tels sont les principes qui guident nos collaborateurs.

Attentif au bien-être des quelques 1.400 hommes et femmes qui composent le groupe - principalement en France et en Belgique - , soucieux de se montrer digne de la garantie des Etats belge et français, Dexia SA est engagé depuis 2011 dans un plan de démantèlement validé par la Commission européenne fin décembre 2012.

Groupe bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du secteur public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son portefeuille d'actifs à long terme de bonne qualité.

En France, Dexia Crédit Local mène une politique active de désensibilisation des crédits au secteur public local.

Choisir notre entreprise et partager ses objectifs, c'est enrichir votre parcours professionnel d'une expérience humaine inédite ; rejoignez-nous !



L'équipe Risks & Capital Adequacy a pour objectif :
 
1. De répondre aux exigences du Pilier II (ICAAP / ILAAP) qui sont une des premières attentes des superviseurs pour le processus réglementaire dit SREP Supervisory Review and Evaluation Process) qui sert à déterminer les minimums réglementaires
2. De réaliser systématiquement des analyses intégrées en termes de risques et des simulations internes de scénarios des plans et décisions stratégiques pour mesurer les capacités de résistance et les risques de déviations possibles (volatilités du VLTM, impacts IFRS9, contribution au projet Highway, analyses de derisking du portefeuille, Volet solvabilité du Risk Appetite Framework, autres demande JST du type Brexit, Frexit...).
 
Développement d'outils IT et statistiques de calculs - Production de Reporting
 
- Assurer le développement d'outils IT pour implémenter les calculs et analyses retenus et la récupération des données de marché et autres données internes utiles (finance et risque)
- Assurer l'agrégation des différentes bases des données utilisées par l'équipe
- Maintenir la piste d'audit des outils et optimiser l'existant
- ntégrer dans les outils un volet reporting synthétique lié aux projections financières et couvrant l'ensemble des risques et de leur volatilité
 
Modèles d'estimations quantitatives
 
- Participer à la définition des méthodologies permettant de quantifier et d'intégrer les risques (marché/crédit/liquidité et risques non financiers) ainsi que les besoins en capital/liquidité correspondants.
- Analyser la pertinence des données disponibles pour mesurer des risques étudiés ; méthodes graphiques ou statistiques, analyse d'articles académiques et veille réglementaire réalisée sur les techniques de capital et d'agrégation des risques.
 
Ces travaux ont pour objectif de mettre en place et de produire régulièrement des analyses et reportings à l'attention des comités dirigeants de la banque, de la validation/audit internes et de la BCE. Ils couvrent les plans financiers et vont jusqu'à l'identification des lignes et expositions contribuant le plus aux risques.


Profil recherché :

Formation
Formation quantitative Bac+5 de référence, double formation quantitatives (profil ingénieur) et financières (idéalement école d'ingénieur et/ou diplôme universitaire en mathématiques financières, et/ou école de commerce, , actuariat avec orientation en finance,..).
 
Compétences
 
- Expérience de communication et de realisation de tableaux de bord sur des aspects risques/finance
- Capacités d'analyses transversales, d'autonomie et de synthèse. Prise d'initiative pour de nouveaux développements IT et fonctionnels
- Compétences IT : développements informatiques dans le cadre de projets Risques/Finance ou en salles de marché (Excel/VBA, Bloomberg, Access, R ou  Matlab...)
- Expérience avec la comptabilisation et valorisation des instruments financiers
- Connaissance des mécanismes d'impact dans les comptes IFRS et réglementaires.
- Intérêt marqué pour al réglementation bancaire
- Volonté d'investissement et d'apprentissage marquée
 
 
 
 
Expérience
- Minimum 1 à 3 ans en Front Office, en Risque Management/Finance et/ou idéalement en cabinet de conseil ou d'audit
Bonne maîtrise et vue d'ensemble des activités bancaires et des aspects liés aux produits financiers.
 
Langues étrangères
Maîtrise de l'anglais (oral et écrit)
Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR