Chargé Économétrie VaR (H/F) - CDD 9 mois

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Temporary, Full time
  • Natixis Intégrée
  • 20 Feb 18 2018-02-20

NATIXIS recrute un(e) Chargé Économétrie VaR (H/F) - CDD 9 mois

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Au sein du Département des Risques de Marché (DRM), l'équipe DRM / Contrôle des risques de Marché / Production Économétrie a pour mission de fournir une économétrie à l'ensemble des outils de risques de la Direction des Risques (DR), incluant :
• Les outils de mesure de risques de marché : VaR, IRC
• Les outils de mesure de risque de contrepartie : CVA, EEPE, etc.
En qualité de Chargé d'étude et de production sur l'économétrie de la VaR marché & l'EEPE, vous êtes en charge des études économétriques qui consistent à mettre à jour et faire évoluer les facteurs de risque et leur modélisation.
Vous avez également pour mission d'améliorer la qualité des mesures de risques VaR, VaR stressée et IRC au travers de :
• La mise en place d'indicateurs de qualité de données (détection d'anomalies dans les estimations statistiques, etc.)
• La complétion et corrections des historiques de données de marché
Les études de modélisation des risques sur les facteurs de risques ne sont pas directement observables.


Rattaché au Responsable Engineering & Analysis (DRM/Engineering & Analysis), vous intervenez sur les facteurs de risques et données de marché de l'ensemble des classes d'actifs (taux, crédit, trésorerie, change, actions et commodities).
Vous participez activement à l'ensemble des missions économétriques de l'équipe, en particulier :
• Suivi de la qualité des données de marché et des processus d'alimentation
• Études sur les facteurs de risques de la VaR : modélisation des risques liés aux paramètres non observables directement sur le marché et calibration forfaitaire
• Études, évolution et maintenance sur les modèles de projection sur les facteurs de risques
• Revue et complétion des historiques de données de marché utilisés pour calibrer les facteurs de risques
• Études sur les modèles de diffusion des facteurs de risques
Vous travaillez en relation étroite avec de nombreux services au sein ou en dehors de la DR :
• Vous assurez des interactions avec les autres équipes du Département des Risques de Marché (DRM) ainsi qu'avec d'autres équipes de la DR concernant les données de marché
• Vous êtes en relation avec le Front-Office, portant sur la modélisation des axes de risques, ainsi que la maîtrise d'ouvrage et de développement (DSI Risques), concernant les outils de suivi et d'analyses dédiées à l'économétrie
• Vous êtes en relation avec les équipes de validation des Market Data du Service Des Résultats (SDR)


Profil recherché :

De formation supérieure en statistiques et/ou finance quantitative, vous justifiez d'une expérience dans le domaine de la finance de marché et/ou des risques de marchés.
Vous avez acquis une expérience sur les données de marché sur au moins un périmètre (Equity, Crédit, Taux, Commodities, FX).
Vous possédez des connaissances de base sur les techniques de valorisation des produits de dérivés.
Des connaissances des statistiques gaussiennes, des méthodes d'analyse de variance Connaissance du R et VB dans un contexte statistique sont appréciées à ce poste.
Un excellent relationnel est requis : sens du service client, aisance dans les tâches impliquant des projets transverses.
Autonome, vous êtes à l'aise dans un environnement informatique Linux/Windows.
Vous possédez une aisance tant à l'oral qu'à l'écrit, aussi bien en français qu'en anglais.
Site géographique : 47, Quai d'Austerlitz - 75013, Paris.