Chargé d'études Quantitatives H/F Chargé d'études Quantitatives H/F …

Covéa Finance
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 20 Feb 20
Fixe + Participation/Intéressement + Variable
Covéa Finance
in Paris, Ile-de-France, France
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Fixe + Participation/Intéressement + Variable
Covéa Finance
Covéa Finance, société de gestion de portefeuille de la SGAM Covéa qui regroupe les assurances mutualistes GMF, MAAF et MMA, est aujourd'hui un acteur majeur de la finance au service de l'assurance. Covéa Finance gère actuellement plus de 100 milliards d'euros d'actifs. La raison d'être de Covea Finance est ainsi d'assurer la performance à long terme pour ses clients en s'appuyant sur une expertise issue de sa connaissance de la gestion sous mandats pour des compagnies d'assurances.

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Covéa Finance recherche un(e) Chargé(e) d'études Quantitatives.

Au sein de l'équipe Recherche Analyse Quantitative, vous aurez pour principales missions de :

• Proposer et réaliser des études quantitatives innovantes (modélisation factorielle, backtesting, méthode de construction d'indice de référence, nouveaux champs d'application potentiels etc…). Vous contribuerez à une veille sur les recherches académiques, les nouvelles technologies / nouveaux outils / nouvelles pratiques (Intelligence Artificielle, Machine Learning, Deep Learrning).
• Elaborer des modèles et des outils quantitatifs de gestion ou d'allocation automatisées (du type ETF maison, paniers « benchmark », smart beta, gestion factorielle et algorithmes d'allocation pour gestions pilotées).
• Résoudre des problèmes quantitatifs en liaison avec les équipes de gestion taux et actions. Développer des outils quantitatifs d'aide à la décision (Valorisation des marchés, choc de taux, études d'indice etc…) et d'aide à l'analyse financière ou extra-financière (du type analyse textuelle ou sémantique de payoffs…)
• Etudier des produits financiers complexes. Maintenir une veille active des différentes typologies de produits structurés. Aider à la mise en place de nouveaux produits structurés.
• Etudier et analyser les statistiques et les données de marchés et proposer des scenarii d'évolution des marchés et des portefeuilles.

Profil souhaité:


De niveau Bac + 8, Doctorat en Mathématiques Financières ou Statistiques, économétrie, vous disposez d'une expérience sur un poste similaire. Vous avez une très bonne pratique de la modélisation mathématique et des mathématiques financières. Vous maîtrisez Excel/VBA, Powerpoint ainsi que R ou Python.
Bon niveau d'anglais nécessaire.
Rigueur, sens de l'analyse, organisation, et sens du service sont indispensables pour réussir dans ce poste.

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