Consultant Quant Crédit

Awalee est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du secteur de la Finance. Notre savoir-faire reconnu nous permet d’intervenir sur des sujets requérant une expertise des métiers, des produits et des marchés financiers (Consulting), et parallèlement, de conduire les projets de transformation de nos clients (Advisory). Pour ouvrir de nouvelles perspectives à Awalee, nous avons besoin de vous et de votre ambition. Nous recherchons des collaborateurs avec qui partager excellence, rigueur et exigence. Et pour qui, le respect de l’autre, l’enthousiasme, la solidarité et la convivialité sont aussi des critères de choix. Nous sommes Aware, Awesome, Awalee. Et vous ?

POSTE :

Awalee renforce ses Practices Quantitative Finance et Risque & Regulatory et recherche des Quants Crédit pour intervenir dans la conception, le développement, le suivi ou la revue des modèles de risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires et des normes comptables.

TYPE D’INTERVENTION :

  • Construction des bases de modélisation ou de back testing.
  • Construction de modèle de scoring/notation interne.
  • Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies.
  • Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD).
  • Back testing et stress testing des modèles internes.
  • Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires.
  • Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles d’EAD, de PD et de LGD
  • Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit

PROFIL :

  • Diplômé(e) d’une école d’Ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en modélisation financière/statistique.
  • Une expérience d’au moins 2 ans sur des sujets liés à la modélisation des paramètres risque de crédit acquis dans un cabinet de conseil ou dans un établissement bancaire
  • Connaissances requises en techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique et probabiliste) et en SAS ou R
  • Connaissances bancaires liées à l’appréciation du risque de crédit.
  • Connaissances réglementaires: connaissance des principaux textes et procédures qui impactent les travaux de modélisation (et de documentation).

Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de la société.