Consultant Quant Crédit Consultant Quant Crédit …

Awalee Consulting
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 21 May 20
Selon Profil
Awalee Consulting
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 21 May 20
Selon Profil
Awalee Consulting
Awalee est cabinet de conseil indépendant spécialiste de la finance. Nous sommes nés en 2009 au cœur du chaos de la crise financière. Cette période complexe nous a conduits à une conclusion simple : face aux exigences accrues et à la nécessité de faire preuve de souplesse, nous nous devions d’aider nos clients à se concentrer sur l’essentiel : leur performance. Pour accomplir cette mission, nous nous appuyons sur trois ingrédients : habileté technique, savoir-faire fonctionnel et innovation. Tout est possible chez Awalee, et par-delà les missions, nous sommes ensemble.

POSTE :

Awalee renforce ses Practices Quantitative Finance et Risque & Regulatory et recherche des Quants Crédit pour intervenir dans la conception, le développement, le suivi ou la revue des modèles de risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires et des normes comptables.

TYPE D’INTERVENTION :

  • Construction des bases de modélisation ou de back testing.
  • Construction de modèle de scoring/notation interne.
  • Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies.
  • Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD).
  • Back testing et stress testing des modèles internes.
  • Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires.
  • Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles d’EAD, de PD et de LGD
  • Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit

PROFIL :

  • Diplômé(e) d’une école d’Ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en modélisation financière/statistique.
  • Une expérience d’au moins 2 ans sur des sujets liés à la modélisation des paramètres risque de crédit acquis dans un cabinet de conseil ou dans un établissement bancaire
  • Connaissances requises en techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique et probabiliste) et en SAS ou R
  • Connaissances bancaires liées à l’appréciation du risque de crédit.
  • Connaissances réglementaires: connaissance des principaux textes et procédures qui impactent les travaux de modélisation (et de documentation).

Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de la société.

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature à dattab@awaleeconsulting.com

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