Consultant Quant Risk

  • 55 000+ Variable
  • Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR
  • Permanent, Full time
  • AUDENSIEL CONSEIL
  • 11 Jul 18 2018-07-11

Audensiel Conseil renforce sa Practice Quantitative Finance et Risque & Regulatory et recherche des Quants Risk pour travailler sur des sujets de modélisation en risque de marché et risque de contrepartie. Vous serez amenés à intervenir sur des missions variées en valorisation de produits dérivés, modélisation et calcul d’indicateurs de risque, ou validation de modèles. Dans des environnements vous permettant d’appréhender différentes classes d’actifs, vous évoluerez en particulier sur des sujets fondamentaux comme les méthodologies de calcul des XVAs ou encore la mise en place de la FRTB.

Réaliser des études quantitatives afin d’introduire de nouvelles méthodologies

Faire partie intégrante de la chaîne de calcul des principaux indicateurs de risque
Effectuer des développements spécifiques
Suivre un protocole de validation des modèles
Effectuer un travail de documentation des travaux et études menés, à destination des équipes au sein de la BFI, et des régulateurs
 

PROFIL :

Compétences fonctionnelles : Très bon niveau en mathématiques financières, statistiques. Solides connaissances en risque de marché (VaR, ES, FRTB) et/ou risque de contrepartie (EEPE, CVA / DVA / FVA).
Bonne connaissance générale des produits dérivés (Taux, FX, Action, Crédit).
Expérience : 3-5 ans minimum en contact de modèles de valorisation des produits financiers, de calculs d’indicateurs de risque, au Front Office ou en Direction des risques.
Formation : Grande école d’ingénieurs avec une dominante finance de marchés et/ou M2 de mathématiques financières.

Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de la société