Counterparty Credit Risk Senior Analyst (H/F) Counterparty Credit Risk Senior Analyst (H/F) …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 14 Feb 20
Selon profil
Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 14 Feb 20
Selon profil
NATIXIS recrute un(e) Counterparty Credit Risk Senior Analyst (H/F)
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.
Au sein de la Direction des Risques, le département MARPL (Market Activities Risks, P&L & Liquidity) recouvre la supervision de l'ensemble des indicateurs Risques, P&L et Liquidité pour les activités de Marché de Natixis.


Au sein du département MARPL, vous rejoignez l'équipe Frontier Risk Management (FRM) en charge du suivi du risque de contrepartie sur les opérations de marché sur l'ensemble des sous-jacents (e.g. dérivés actions, taux, change, crédit et matières premières) et des entités géographiques (e.g. Paris, NY, Londres et Asie). Vous intégrez plus précisément le pôle qui assure le suivi « ex-post » du risque de contrepartie en tant que Counterparty Credit Risk Analyst.
 
Vos missions principales sont les suivantes :
 
Vous participez activement à la mise en œuvre des différents processus visant à mesurer l'exposition au risque de contrepartie de la banque, à la fiabilisation de ce calcul et à sa pertinence. Vous intervenez  sur différents sujets parmi lesquels :
    • Apporter une analyse experte sur les métriques ayant trait au risque de contrepartie et préparer des études ad hoc pour le senior management
    • Participer aux études d'impacts des nouveaux produits et activités en lien avec le risque de contrepartie et veiller à la mise en place d'un cadre de gestion des risques approprié
    •  Décliner, d'une manière opérationnelle, la politique des risques de la banque via l'implémentation des procédures qui visent à encadrer le risque de contrepartie
    • Analyser et contribuer à l'estimation des expositions en cas de défaut (économique et réglementaire) pour les opérations de marché complexes
    • Produire et analyser des métriques réglementaires : VAR CVA, EEPE, Stress Test ICAAP/EBA
    • Contribuer à l'insertion opérationnelle du dispositif IMM en cours d'homologation par la BCE
    • Participer à la mise en œuvre des plans d'actions pour répondre aux recommandations des audits internes et externes
    • Implémenter des outils de proximité d'aide au monitoring ou d'analyse pour des besoins ad hoc : Wrong Way Risk, Liquidité, etc.
    • Documenter les processus, les outils et les méthodes mis en oeuvre
Dans ce cadre, vous assurer le lien entre les équipes impliquées dans le processus de surveillance du risque de contrepartie : Front Office, Ventes, intra RSD, Service Juridique, Collatéral Management.


Profil recherché :

De formation supérieure en finance et risques, vous disposez d'une expérience de minimum 3 ans à un poste similaire ou dans le domaine du suivi des risques de marché.
Vous témoignez de solides compétences en risque de contrepartie et de marché sur les produits dérivés et les structures de financement.
De bonnes connaissances des pratiques de règlement/livraison, fonctionnement des chambres de compensation, ainsi que de la documentation ISDA pour les aspects netting et appel de marge sont attendues à ce poste.
Une appétence pour l'informatique (VBA, SQL, BO, environnement Unix/Linux) est recommandée pour mener à bien les missions du poste.
Anglais impératif.
Situation géographique : 47, Quai d'Austerlitz - 75013 Paris
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