SO FINE est un cabinet de conseil spécialisé dans les systèmes d’informations bancaires et financiers. Nous accompagnons nos clients en Banque de Financement et d’Investissement, Asset Manager, Banque de Détail sur tout leur cycle applicatif, du cadrage​ et l'expertise​, à la conception de systèmes, jusqu’au déploiement et l’implémentation.

Etudes et développements C# - Moteur de Pricing

  • 40 000 - 50 000 €
  • Paris, Ile-de-France, France
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Migration d'un moteur de pricing et intégration d'une librairie financière Taux/Change/Crédit

L'Application de pricing développée en C# permet de calculer, à partir de données de marché en temps réel et de clôture, des cotations sur des produits dérivés et structurés de taux (Cap/Floor, Digitale, Swaption, Spread Option, Range Accrual, Memory, etc.), ainsi qu'exotiques de taux (Bermuda, Callable Range Accrual, etc.) et des produits de change (FX Options).

La rapidité des calculs est une contrainte opérationnelle forte pour une application de pricing Front Office. Actuellement, les calculs dans Spark sont effectués localement sur les machines des utilisateurs. Les temps d'exécution peuvent rapidement augmenter dans le cas de calculs en masse, notamment pour les matrices de prix.

L'objectif est de mesurer les apports d'une migration du moteur de pricing de l'application dans un environnement de calcul distribué à travers un POC (Proof Of Concept).

Tâches à réaliser : 

- Evaluer les impacts sur l'architecture de la solution existante,

•- Réaliser un POC,

- Comparer les performances de calcul dans Excel vs DataSynapse

- Participer à des travaux d'optimisation de performances de l'application.

Environnement technique :

  • C#.NET 4.0
  • Excel
  • DataSynapse 

Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou de formation équivalente (Bac+5), vous justifiez d'une première expérience significative en développement C# .NET. Doté d'un bon relationnel, vous disposez d'une bonne capacité d'analyse.