INGENIEUR QUANTITATIF DATA SCIENTIST H/F INGENIEUR QUANTITATIF DATA SCIENTIST H/F …

Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 29 Nov 20
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 29 Nov 20
Negotiable
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social…) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Le poste est rattaché au responsable du Service Ingénierie Financière de la Direction des Risques du Groupe (DRG).

Le service est chargé de l'évaluation de la qualité de crédit des contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats, titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. A ce titre, le service est chargé de la conception et du management des outils de notation interne et de calibrage des probabilités de défauts et probabilités de recouvrement.

Le poste est rattaché au responsable du Service Ingénierie Financière de la Direction des Risques du Groupe (DRG).

Le service est chargé de l'évaluation de la qualité de crédit des contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats, titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. A ce titre, le service est chargé de la conception et du management des outils de notation interne et de calibrage des probabilités de défauts et probabilités de recouvrement.


DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de son pôle modélisation, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :

  • Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l'analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative, etc.) ;
  • Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF ;
  • Le développement d'outils de scoring, notation et/ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds) ;
  • L'adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires ;
  • La mise en place et/ou la maintenance d'une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Matlab) ;
  • La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit ;
  • La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe ;
  • La participation à la refonte des systèmes d'information et projets transversaux ;
  • La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance) ;
  • Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big bata et machine learning.

  • BAC+5 de formation mathématique,
  • Expérience de 4/5 ans en modélisation statistique, en particulier du risque de crédit,
  • Bonne maîtrise d'au moins un des langages de programmation : Python, SAS, R
  • Connaissance de la réglementation bâloise,
  • Excellent niveau rédactionnel,
  • Rigueur et capacité de synthèse,
  • Motivation, autonomie, esprit d'équipe, disponibilité.


Vos connaissances financières et votre expérience vous ont permis d'acquérir un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles. Ouvert(e), vous avez un bon relationnel qui vous permet de vous adapter facilement à des environnements divers et exigeants.

Caisse des Dépôts et Consignations logo
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