INGENIEUR QUANTITATIF SENIOR DATA SCIENTIST H/F INGENIEUR QUANTITATIF SENIOR DATA SCIENTIST H/F …

Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 22 May 20
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 22 May 20
Negotiable
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

L'ENVIRONNEMENT DU POSTE

Le poste est rattaché au responsable du Service Ingénierie Financière de la Direction des Risques du Groupe (DRG).

Le service est chargé de l'évaluation et du suivi de la qualité de crédit des contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats, titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. A ce titre, le service est chargé de la conception et du management des outils de notation interne et de calibrage des probabilités de défauts et probabilités de recouvrement.

Le poste est basé à Paris 7ème.

Afin de développer son pôle modélisation, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :

  • Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l'analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative, etc.) ;
  • Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF ;
  • Le développement d'outils de scoring, notation et/ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds) ;
  • L'adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires ;
  • La mise en place et/ou la maintenance d'une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Matlab) ;
  • La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit ;
  • La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe ;
  • La participation à la refonte des systèmes d'information et projets transversaux ;
  • La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance) ;
  • Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big bata et machine learning.

Vous pourrez par ailleurs être amené(e) à participer à des projets transversaux liés à votre activité.

  • BAC+5 de formation mathématique,
  • Expérience avérée en modélisation statistique, en particulier du risque de crédit

  • Compétences mises en oeuvre :
    • Bonne maîtrise d'au moins un des langages de programmation : Python, SAS, R
    • Connaissance de la réglementation bâloise,
    • Excellent niveau rédactionnel
    • Motivation, autonomie, esprit d'équipe, disponibilité

Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter

  • Vos connaissances financières et ainsi que votre d'esprit d'analyse et de synthèse et vos qualités rédactionnelles.
  • Votre excellent relationnel qui vous permet de vous adapter facilement à des environnements divers et exigeants.

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