IT Quant expérimenté

  • Location: Paris, Ile-de-France, France
  • Salary: Selon profil
  • Job Type: Full time

Invivoo recherche un consultant IT Quant pour le compte d'une banque d'investissement

INVIVOO est une société de conseil spécialisée en informatique et finance de marché. La société accompagne les plus grandes institutions financières (SGCIB, NATIXIS, BNPPARIBAS, CACIB, HSBC, …) dans l’amélioration de leur compétitivité et de leur rentabilité sur leur activité de marché.

La société propose une large gamme de prestations à forte valeur ajoutée,  axées sur la double compétence informatique et finance de marché :

  • Maîtrise d’œuvre (développement, conception, architecture technique en Technologies Objet : C#, .Net, java, J2EE, C++…)
  • Maîtrise d’ouvrage  (coordination de projets, spécifications fonctionnelles…)
  • Intégration de progiciels financiers (Murex, Summit, Calypso…)
  • Ingénierie financière : participation à la mise en place de modèles de calculs (pricing, stratégies…) 

Notre ambition est de vous accompagner dans votre évolution de carrière sur des interventions de haut niveau technique et fonctionnel sur tous les métiers de la finance : Front, Middle ou Back Office ; risque, titrisation, dérivés actions, taux, obligations, matières premières…

 

Mission

Au sein d’une banque d’investissement de la place parisienne vous travaillerez sur les modèles mathématiques et numériques dans le cadre de projets ou du support, en lien avec le trading et les autres clients internes (Risques, comptabilité, etc.) :

Vos interviendrez sur l’ensemble de ces activités :

  • Intervention sur les modèles de taux (étude & implémentation)
  • Refactoring et optimisation des librairies de pricing
  • Amélioration des différents modèles et méthodes numériques (EDP, Monte Carlo, Monte Carlo americain, etc.)
  • Fonctions de support aux traders
  • Modélisation et intégration de pricers de produits hybrides actions-taux et change
  • Travaux sur les sujets de la collatéralisation et du refinancement
  • Participation à la mise en place d'une grille de calcul parallélisé.
  • Travaux sur les indicateurs de risque
  • Produits, modèles et risques liés à la volatilité stochastique
  • Pricing en approche Monte Carlo multidimensionnelle avec taux stochastiques

Environnement : C#, Excel, ClearCase, Linux

 

Profil

Docteur en mathématiques financières ou de formation Bac+5 Grande Ecole d'ingénieurs complétée par un 3e cycle en Mathématiques Financières, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur les modèles financiers et sur la conception et développement de librairies de pricing.

Ce type de mission requiert une expertise en mathématiques stochastiques, en finance quantitative et en méthodes numériques. Il nécessite également un niveau d'expert en implémentation informatique des modèles dans une librairie de pricing de produits exotiques de Taux.

L'esprit d'équipe, l’autonomie et la faculté d'adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir sur ce poste.

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