Ingénieur Quantitatif F/H Ingénieur Quantitatif F/H …

BPCE
in Paris, Ile-de-France, France
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BPCE SA recrute un(e) Ingénieur Quantitatif F/H
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.


Au sein de la Direction des Risques, le département « Modélisation » est composé de 3 sous pôles :
* Modèles Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes crédit (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle des Particuliers et des entreprises de moins de 3 M€ de CA (i.e. les Professionnels), des Associations de petite taille, etc.
* Modèles Hors Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle Corporate (PME/ETI), Secteur Public, Assurances, Associations (de taille importante).
* Modèles de Portefeuille : en charge de développer les méthodologies de mesure des risques sur base portefeuilles. Les travaux principaux sont les différents Stress tests crédit, les méthodologies de provisionnement statistiques (IAS39, IFRS9), celles autour des mesures internes/pilier 2 sur le crédit et plus globalement les méthodologies projection des mesures de risques de crédit.
Le poste à pourvoir appartient au sous pôle « Modèles Hors Retail. Il s'agit également de travailler avec les autres pôles afin de favoriser l'harmonisation et la cohérence des approches de modélisation.
A ce titre, le collaborateur est en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes (PD, LGD, CCF) dans le contexte stimulant et changeant de la réglementation bancaire. Techniquement exigeants, et en prise directe avec le contexte économique et réglementaire, les modélisateurs en risque de crédit sont les interlocuteurs de toutes nos lignes métiers. Ce positionnement d'expert permet une approche en profondeur des problématiques de modélisation, appliquées à des contextes variés.
Rattaché directement au responsable du pôle, le collaborateur devra construire les méthodes et modèles de risque de crédit du Groupe et assurer leur validation.
Les collaborateurs travaillent en relation étroite avec les différents Départements de la Direction des Risques.
L'environnement interne ou externe en évolution permanente nécessite des évolutions constantes et une très forte réactivité. En outre, la production d'études à destination de la Communication Financière, des Comités Risques Groupe ou du régulateur requière une grande fiabilité des travaux et le respect des délais.
Missions et activités principales :
* Contribuer aux travaux de la modélisation réglementaires crédit (définition de méthodologies de modélisation nativement « transverses » au sens où elles s'appliquent autant au Retail qu'au Hors Retail)
* Contribuer aux travaux de restitution des résultats
* Être l'interlocuteur de référence concernant les méthodes et modèles développés
* Assurer la veille méthodologique et réglementaire concernant les méthodes et modèles risques.
* Participer aux réflexions sur l'utilisation des nouvelles méthodologies en data science dans un cadre réglementaire
* Participer aux travaux de place (en lien avec la FBF, la FBE, l'EBA, la BCE, les différents organismes auxquels appartient le groupe BPCE)
* Contribuer aux projets transversaux et/ou programmes.
* Contribuer à l'amélioration de la qualité des données.


Profil recherché :

De Formation supérieure Bac+S (Ecole d'ingénieur (X, ENSAE, ENSAI...) ou 3 eme cycle universitaire), spécialisé en économie, statistique, mathématiques ou finance, vous justifiez d'une première expérience  dans un environnement bancaire.  
Compétences & connaissances attendues spécifiques au poste :
Savoirs:
• Maîtrise des modélisations statistiques et économétriques
• Compréhension des sciences économiques
• Connaissances bancaires des produits financiers
• Connaissances de la réglementation prudentielle Bâle II/ Bâle III/ Bâle IV
• Maîtrise des outils bureautiques notamment Excel (ye VBA), ACCESS
• Maîtrise des outils de calculs statistiques, notamment SAS, R
• Maîtrise de l'anglais
• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
• Intérêt pour les nouvelles méthodologies en Data Science
Savoirs faire:
• Adopter une démarche de modélisation, constitution de la base de données au choix et à la validation d'un modèle
• Capacité d'organisation et de planification, Maîtriser les techniques de gestion de projet, Structurer et animer un groupe de travail
• Aisance dans la communication et la rédaction
• Très bonne aptitude à la manipulation de données
• Savoir partager et faire remonter l'information, Conduire des réunions de présentation et de travail
• Connaître les organismes, les spécificités des différents établissements du Groupe, les interlocuteurs internes nécessaires aux missions confiées
• Compétences Risques en transverse
Savoirs être:
• Rigueur afin de produire des travaux de bonne qualité et dans les délais
• Esprit de synthèse et curiosité d'esprit
• Sens du travail en équipe et qualité dans la communication (Coopérer avec des interlocuteurs variés pour la réalisation de missions ou d'activités communes)
• Bonnes capacités d'adaptation, de réactivité et de créativité pour faire face à l'évolution des demandes, à la nécessité de tenir des délais et aux contraintes outils
• Autonomie
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