Ingénieur Quantitatif du pôle Validation F/H Ingénieur Quantitatif du pôle Validation F/H …

BPCE
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 23 Nov 20
Negotiable
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Le candidat sera responsable de la réalisation des travaux de validation des modèles du Groupe concernant les risques de crédit destinés notamment au pilotage des risques, au respect des exigences réglementaires ou au provisionnement (dépréciations selon la norme IFRS 9).

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.


Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.

Poste et missions

Le candidat sera responsable de la réalisation des travaux de validation des modèles du Groupe concernant les risques de crédit destinés notamment au pilotage des risques, au respect des exigences réglementaires ou au provisionnement (dépréciations selon la norme IFRS 9).

Ces travaux de validation comporteront typiquement :

- une analyse critique des méthodologies et des hypothèses utilisées dans la construction des modèles

- des calculs indépendants, visant à vérifier que les modèles ont correctement été implémentés,

- l'identification et la quantification des incertitudes et biais dans les modèles,

- l'analyse de la performance et la robustesse des modèles et des backtestings,

- l'analyse de la pertinence des résultats vis-à-vis de la réglementation, de l'environnement économique et des normes du Groupe,

- la rédaction d'un rapport comprenant les résultats des travaux ci-dessus,

- l'émission de préconisations visant à améliorer les modèles
- une veille réglementaire

Les missions comprendront également une participation aux sujets relatifs à la validation ou la gouvernance comme le maintien de la cartographie des modèles du groupe, la veille méthodologique, le reporting aux instances de contrôle …

Vous êtes diplômé d'une grande école (ENS, X, ENSAE, ENSAI, Centrale, Mines, Ponts….)
ou d'un Doctorat (Bac+8) ou d'un Master (Bac+5) à dominante mathématique et statistique.

Vous avez une expérience souhaitée dans le domaine Risque ou Finance, avec une première expérience dans le domaine bancaire (2 ans minimum).
Une expérience dans le domaine prudentiel serait un plus.

Vous avez une bonne maîtrise du risque de crédit et/ou du risque ALM, une réelle connaissance de l'environnement et des textes réglementaires sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP…)
Vous avez également des connaissances des techniques de modélisations sur les risques (scoring, statistiques, valorisation d'instruments financiers, VaR, …) et des qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.
Un niveau d'anglais courant est requis.

Savoirs faire :

- Maîtrise des logiciels Excel, Access, PowerPoint, Word
- Maîtrise de SAS et des logiciels statistiques (R, Python)

Savoirs être :

- Autonomie
- Rigueur
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
- Capacité d'organisation

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