Ingénieur Statisticien

  • Negotiable
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • La Banque Postale
  • 13 Nov 18

Vous êtes Ingénieur Statisticien et souhaitez rejoindre une Direction des Risques en plein développement? Alors prennez quelques minutes pour découvrir cette annonce pour un poste au sein de La Banque Postale !

Votre Futur Entreprise

Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs. Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leurs parcours professionnel.

Votre Futur Environnement

La Direction des Risques Groupe (DRG) de La Banque Postale (LBP) est une direction stratégique et en plein développement au vue des évolutions réglementaires liées à Bâle II, Bâle III et IFRS9.

Le Département Risques Etudes Anticipation et Modélisation est organisé en 3 pôles :

  • Anticipation des Risques et Stress Tests : qui est en charge des exercices de stress tests consolidés et des travaux relatifs au nouveau cadre comptable IFRS9
  • Modélisation : qui élabore et calibre les modèles Bâlois (PD, LGD, CCF)
  • Etudes : qui réalise des études statistiques afférentes à l'utilisation des modèles existants Bâlois et non Bâlois ainsi que les modèles utilisés pour le provisionnement IFRS9.

Vos Futures Missions

Le Département Risques Etudes Anticipation et Modélisation recrute un Ingénieur Statisticien, pour intégrer le pôle Etudes sur le domaine spécifique IFRS9 (développement et suivi des modèles).

Au sein de cette équipe, qui définit les indicateurs de backtesting, la rédaction des politiques de surveillances des modèles et garantit leur pertinence, vos missions consisterons à :

  • Mettre en place une politique de backtesting et élaborer les travaux de backtesting des paramètres des modèles d'Expected Credit Loss (ECL) sur le portefeuille hors retail dans le cadre de la revue annuelle des paramètres pour le calcul des provisions IFRS9.
  • Rédaction des rapports de Backtesting en intégrant les traitements des recommandations et recalibrer en fonction des besoins les paramètres des modèles Forward Looking et de la dégradation significative du risque.
  • Réaliser des études d'impact, suite à la mise en place de choix stratégiques, d'évolutions de modèles en termes de provisions.

Votre profil

De formation supérieure de type Ecole d'Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialité en Statistiques et en Probabilité, vous avez acquis de solides connaissances en mathématiques appliquées.

Vous maitrisez le logiciel SAS avec de solides connaissances en R ou Python, la gestion des bases de données (SQL), ainsi qu'Excel (VBA serait un plus).

Une première connaissance fonctionnelle de la réglementation Bâloise (PD, EAD, LGD), des normes IFRS9 sur le risque de Crédit Retail et hors Retail serait un atout supplémentaire.

Vous vous retrouvez dans cette annonce?

Alors n'hésitez pas et posutlez.