Ingénieur quantitatif data scientist sénior H/F Ingénieur quantitatif data scientist sénior H/F …

Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 22 Oct 20
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 22 Oct 20
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Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Au sein du Département des Risques Financiers, le service d' Ingénierie financière assure la surveillance quantitative de l' ensemble des risques financiers des bilans de la Section générale et du Fonds d' Epargne, à savoir :
- L' évaluation des risques de marché pour les actifs financiers cotés ou non cotés,
- L' évaluation quantitative des risques de crédit pour les actifs obligataires et les prêts.

Le pôle Risques de marché participe à la dé finition de l' appétence aux risques de la CDC, calcule les indicateurs de risque (VaR, Cvar, TE, sensibilités, etc&hellip ) sur l' ensemble des portefeuilles, élabore l' ensemble des méthodes quantitatives d' évaluation des risques, fixe les limites en risque, produit les reportings relatifs aux risques de marché à destination de la gouvernance et enfin assure la surveillance des marchés financiers.
Le/ la titulaire du poste est rattaché (e) au Département des Risques financiers de la Direction des risques du groupe.

Le poste est basé à Paris 7ème.

Afin de développer son pôle modélisation, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :


- Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l' analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative, etc.)
- Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF
- Le développement d' outils de scoring, notation et/ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds)
- L' adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires
- La mise en place et/ou la maintenance d' une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Matlab)
- La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit
- La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe
- La participation à la refonte des systèmes d' information et projets transversaux
- La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance)
- Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big data et machine learning.

- Connaissance souhaitée dans les domaines économiques, financiers et juridiques du logement social et du monde local
- Bonnes capacités à prioriser, à traiter des dossiers avec la contrainte du temps et à gérer plusieurs dossiers en même temps
- Organisation et rigueur dans le traitement des dossiers
- Goût pour le travail en équipe et en transversalité
- Aisance relationnelle (capacité à prendre en charge des demandes des clients)
- Capacités d' adaptation
- Appétence pour le domaine financier

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