Ingénieur quantitatif senior risques de marché H/F Ingénieur quantitatif senior risques de marché H/F …

Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 19 Sep 21
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
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Caisse des Dépôts et Consignations
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.
Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social...;) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

La Direction des risques pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Elle assure un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 160 collaborateurs.

L'organisation

La Direction est en charge :

- Des risques financiers : Service d'Ingénierie financière (risques de marchés et modélisation) et Services d'analyse financière (portefeuille financier, habitat social & secteur public local, sociétés commerciales & établissements publics).
- Du pilotage transverse des risques : Risques ALM, règlementations prudentielles, reporting et pilotage des risques filiales.
- Des risques d'engagement : Investisseur et suivi de projet, bancaire, prêteur.
- Du pilotage des comités d'engagement.
- Des risques du réseau.
- De la sécurité des SI.

Au sein du Département des Risques Financiers, le service d'Ingénierie financière assure la surveillance quantitative de l'ensemble des risques financiers des bilans de la Section générale et du Fonds d'Epargne, à savoir :
- L'évaluation des risques de marché pour les actifs financiers cotés ou non cotés,
- L'évaluation quantitative des risques de crédit pour les actifs obligataires et les prêts.

Le pôle Risques de marché participe à la définition de l'appétence aux risques de la CDC, calcule les indicateurs de risque (VaR, Cvar, TE, sensibilités, etc…) sur l'ensemble des portefeuilles, élabore l'ensemble des méthodes quantitatives d'évaluation des risques, fixe les limites en risque, produit les reportings relatifs aux risques de marché à destination de la gouvernance et enfin assure la surveillance des marchés financiers.

Afin de développer ses activités, le service recherche un ingénieur quantitatif, dont les principales missions porteront sur :

* La mise en place et la production de la mesure des risques de valorisation sur tous portefeuilles/actifs : actions, obligations, private equity, immobilier, portefeuilles de trésorerie, produits dérivés, obligations convertibles, fonds de dette ;
* Le traitement en transparence de certains fonds pour capter les risques sous-jacents ;
* Le backtesting de l'ensemble des paramétrages et modèles ;
* La mise en place de mesures de sensibilités et de stress tests sur l'ensemble des portefeuilles.
* La mise en place d'indicateurs de marchés avancés afin d'anticiper (grâce aux sensibilités et stress tests) les zones de risques significatifs sur les portefeuilles ;
* Une veille scientifique, étude de méthodes nouvelles/alternatives pour identifier et mesurer les risques ;
* L'automatisation des traitements encore manuels et la gestion du système d'information RiskMetrics au sein de la cartographie applicative de l'établissement.

Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions au sein de la direction


- Forte expérience en risques de marché ;
- Ecole d'ingénieurs ou Master 2 à dominante mathématiques financières ;
- Maîtrise des modèles de la finance quantitative de marché ;
- Compétences en programmation (VBA, Python, Matlab, SQL, BO …).
- Anglais courant ;
- Capacité à travailler en mode projet.

Le poste est éligible à une part variable sur objectifs cible de 5%
Forfait jours. Le poste est éligible au télétravail selon les accords en cours

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