Manager équipe de Validation - modèles Corporate F/H Manager équipe de Validation - modèles Corporate  …

BPCE
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
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BPCE
in Paris, Ile-de-France
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BPCE SA recrute un(e) Manager équipe de Validation - modèles Corporate F/H
Descriptif de la societé :

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.

Description du poste :

Le manager retenu, sera en charge d'animer une équipe d'ingénieurs quantitatifs du pôle Validation sur sur les modèles IRB, IFRS 9, ICAAP… sur le périmètre Corporate.
Ces travaux de validation comporteront typiquement :
- L'animation des ingénieurs quantitatifs dans les analyses et la mise en cohérence des constats,
- Le respect des jalons et des plannings,
- La rédaction d'un rapport comprenant les résultats des travaux ci-dessus,
- L'émission des préconisations visant à améliorer les modèles,
- Les présentations en comités de validation,
- La participation aux dialogues avec les superviseurs,
- Une veille réglementaire.
Les missions comprendront également une participation aux sujets relatifs à la validation ou la gouvernance comme le maintien de la cartographie des modèles du groupe, la veille méthodologique …

Profil recherché :

Vous êtes diplômé d'une grande école (ENS, X, ENSAE, ENSAI, Centrale, Mines, Ponts….)
ou d'un Doctorat (Bac+8) ou d'un Master (Bac+5) à dominante mathématique et statistique.
Vous avez une expérience significative dans le domaine de la validation des modèles bancaires et connaissance des modèles de risque de crédit (6 ans minimum dans le domaine bancaire). Une expérience dans le domaine prudentiel serait un plus.
Vous avez une bonne maîtrise du risque de crédit et/ou du risque ALM et une connaissance de l'environnement et des textes réglementaires sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP…)
Des connaissances des techniques de modélisations sur les risques (scoring, statistiques, valorisation d'instruments financiers, VaR, projections économiques …) sont requises et également avoir des qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.
Un niveau d'anglais courant est apprécié.
Les compétences et connaissances attendues spécifiques au poste :
Savoirs être :
- Capacité d'encadrement d'équipe
- Capacité d'organisation
- Autonomie
- Rigueur
- Esprit d'initiative
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
Savoirs faire :
- Maîtrise des logiciels Excel, Access, PowerPoint, Word
- Maîtrise de SAS et des logiciels statistiques (R, Python)
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