Modélisateur - analyste quantitatif ALM F/H Modélisateur - analyste quantitatif ALM F/H …

Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 18 Oct 21
Negotiable
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Caisse des Dépôts et Consignations
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Forte des compétences et expertises de 190 collaborateurs, la direction des finances du Groupe (DFIN) assure le pilotage financier du Groupe dans ses différentes dimensions - bilantielle, économique et comptable - et veille sur la prise en compte des dimensions durable et extra-financière dans l'ensemble des activités exercées par le Groupe.
Elle est constituée de trois départements, le département de la gestion comptable et règlementaire (DFINC), le département du pilotage de bilan et de la gestion financière (DFINB) et le département de contrôle de gestion et planification à moyen terme (DFINP). L'organisation est complétée de deux services qui ont en charge respectivement les études et conjoncture économiques et financières et la politique durable Groupe. Par ailleurs, deux entités spécialisées lui sont rattachées Novethic et I4CE.
La Direction financière du Groupe CDC gère un bilan de près de 140Md€ en comptes sociaux et de près de 170Md€ en comptes consolidés.

Au sein du département DFINB, l'équipe prudentielle du pôle programmation financière et pilotage de la solvabilité a pour principales missions :

  • le pilotage et le développement du modèle prudentiel (productions régulières des métriques, évolutions méthodologiques, backtesting,…) ;
  • la coordination du dispositif d'évaluation de la solvabilité et le processus ICAAP ;
  • la coordination de la Programmation financière pluriannuelle du Groupe CDC à horizon 5 ans et le pilotage de la trajectoire de solvabilité du Groupe fondée sur le modèle prudentiel, y compris la proposition d'allocation stratégique d'actifs du Groupe sur la base d'un modèle d'optimisation sur l'ensemble des classes d'actifs (actions, taux, crédit, immobilier, infrastructures, capital investissement..) ;
  • la définition et la mise en place de stress tests à appliquer au modèle prudentiel à des fins de pilotage interne (stress sur base historique, reverse stress, stress sectoriel transverse, …)
  • la contribution à la gestion de dossiers financiers spécifiques (comités des engagements ou opérations particulières de type M&A) sur les aspects solvabilité.

Dans un contexte évolutif (supervision directe de l'ACPR, naissance d'un grand pôle financier public suite au rapprochement avec le Groupe La Poste), le/la titulaire sera force de proposition pour définir ou modifier les méthodologies internes de suivi et de mesure des risques, en lien avec les autres membres du service, les autres équipes de la Direction des Finances et en interaction régulière avec la Direction des risques et les métiers.

A ce titre, le/la titulaire du poste participera à la définition de propositions et à la réalisation d'études d'impact des nouveaux indicateurs de risque du modèle, en tenant compte des recommandations de la Direction des risques, de la Direction de l'audit et de l'ACPR sur le modèle prudentiel de solvabilité. Il/elle pourra être amené(e) à appliquer des approches innovantes de type data science pour résoudre certains problèmes et apporter des solutions pragmatiques.

En fonction de son expérience, il/elle pourra se voir confier la gestion de projets, allant du développement de l'approche théorique à l'implémentation de nouvelles méthodologies d'évaluation de la solvabilité.

Il/elle contribuera à la production et la supervision des métriques de solvabilité du modèle prudentiel du groupe CDC ainsi qu'aux mesures de l'impact sur la solvabilité de projets d'investissements de montants significatifs. Il/elle pourra être amené(e) à participer à des études complémentaires ou au montage de dossiers financiers spécifiques.

Il/elle participera au pilotage de la trajectoire de solvabilité du Groupe et contribuera notamment au processus annuel de Programmation financière du Groupe qui comprend (i) la proposition d'une allocation stratégique d'actifs du Groupe sur la base d'un modèle d'optimisation de l'ensemble des classes d'actifs et (ii) le pilotage de la solvabilité du Groupe CDC à horizon 5 ans.

De formation supérieure (école d'ingénieur, actuaire ou Master de mathématiques financières et modélisation), le/la candidat doit posséder une expérience de 3 ans minimum dans la modélisation et les sujets liés aux risques financiers et à la règlementation bancaire.

Il/elle dispose de très bonnes connaissances en finance, et de compétences poussées en mathématiques financières, économétrie et modélisation (calculs stochastiques, analyse quantitative, optimisation de portefeuilles …). Il/elle fait preuve d'une très bonne maîtrise des systèmes d'information et de capacités de programmation et d'implémentation de calculs économétriques, notamment sous R.

La connaissance de la réglementation prudentielle et de la comptabilité des instruments financiers est par ailleurs appréciée.

Grande rigueur intellectuelle, esprit de synthèse, capacités d'expression écrite et orale et qualités relationnelles (engagement, curiosité, ouverture d'esprit, et capacité à travailler au sein de groupes pluridisciplinaires) sont nécessaires.

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