Quant FX H/F (Ref ALE-0311) Quant FX H/F (Ref ALE-0311) …

ALFIC
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ALFIC est un cabinet de conseil spécialisé en mathématiques, informatique et data science pour la finance de marché.

Nous travaillons essentiellement avec les équipes de R&D ou proches de la R&D sur des missions complexes et stratégiques : développement de librairies de pricing, validation de modèles de pricing, calculs de PNL, stress tests, VaR, CVA, FRTB...

En forte croissance depuis sa création, ALFIC renforce sa politique RH en recherchant en permanence des ingénieurs talentueux et ambitieux.

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchons un analyste quantitatif sur les dérivés de Taux et Change. Dans le cadre de cette mission :
  • Vous participerez à la conception et au développement d'une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et Change et aux calculs d'indicateurs de risque.
  • Vous participerez également à l'étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation.
Diplômé d'une grande école d'ingénieur et/ou d'un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative :
  • Vous connaissez bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux et de Change
  • Vous avez de bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, FRTB...
Au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles de nos collaborateurs, nous attachons une très grande importance à la personnalité de chacun. Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l'engagement.

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