Quant Front Office C++ et Taux Quant Front Office C++ et Taux …

LunaLogic
in Paris, Ile-de-France, France
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Last application, 24 May 20
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Recruiter
LUNALOGIC est un cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques. Depuis notre création en 2000, LUNALOGIC accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres, et Casablanca.

Mission : Rattaché (e) au pôle Quant/ Risques de Lunalogic, vous rejoindrez notre client, grande institution bancaire au sein du département Recherche et Développement composé de 150 de personnes à Paris. Vous aurez la responsabilité de : - Développer des modèles et des pricers de produits dérivés de taux - Documenter les modèles pour répondre à des demandes règlementaires, - Assurer le support au trading. Profil : - Diplômé (e) d’une Grande Ecole d’Ingénieurs et d’un Master 2 en Finance quantitative, - Une expérience quantitative en finance de marché (5 ans minimum), - Des qualités humaines adaptées à un environnement de Recherche : curiosité, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, communication et humilité. Compétences requises : - Compétences en programmation C++ - Compétences en finance, calcul stochastique, dérivés et modèles de taux. - Anglais courant

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