Quantitative Risk analyst

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  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Aviva Investors France - Annonces
  • 24 Jan 18 2018-01-24

Aviva Investors est la dénomination commerciale de la branche de gestion d’actifs du groupe Aviva, l’un des plus importants assureurs mondiaux. Représentée dans quinze pays et comptant plus de 1000 salariés, Aviva Investors gère plus de 403 mds d'€ d'actifs au 31/12/2016 sur une large gamme de produits et de solutions d’investissement. A Paris, avec plus de 104 Mds € d'actifs gérés au 31/12/2016, Aviva Investors France se place parmi les dix premières sociétés de gestion d'actifs françaises en termes d'encours sous gestion.

Vous êtes au niveau du Groupe un acteur clé pour ce qui concerne la gestion des risques. Vous avez des interactions fréquentes avec les différents responsables d'activités, ce qui vous donne une vision transversale unique sur l'ensemble des métiers et activités du groupe (Equity, Fixed Income, Multi asset, Illiquides et solutions assurantielles).

Votre mission :

·         La validation de modèles

·       Contribuer à définir, documenter et mettre en œuvre un cadre efficace de gouvernance de validation de modèles de risques (modèles de risques de marché liquidité, crédit, optimisation) et de valorisation (produits dérivés sur actions, taux d’intérêts, devises..)

·       Créer, calibrer et backtester les modèles quantitatifs de prédiction, d'aide à la décision et de mesure des risques

·       Analyser et valider les modèles de valorisation et des risques utilisés par les 1éres lignes (gestion, Valorisation, Operations).

·       S’assurer de la conformité réglementaire de ces modèles et en apprécier leur robustesse et leur performance.

·       Premier niveau de responsabilité pour la validation des modèles utilisés au sein d’Aviva Investors France, avec des responsabilités étendues aux modèles utilisés par Aviva Investors.

·       Présenter les résultats de la revue lors du Comité des Risques et assurer la documentation et l'archivage des analyses menées.

·         L’Infrastructure

·       Développer et maintenir les outils de proximité permettant le suivi exhaustif des contraintes d'investissements.

·       Participer aux projets transverses liés au système d’Information, évolution de l’architecture IT des risques d’investissements

·       Construction d’outils tactiques pour le monitoring des risques, due diligence, simulations de portefeuilles ou encore support quantitatif aux équipes de gestion.

·         Les risques d’Investissements

·       Le suivi général des contraintes de gestion financière sur l'ensemble des portefeuilles OPCVM, AIF, mandats (Budgets de risques, risques de marchés, crédit, liquidité, leviers, suivi de l’évolution des métriques de risque..).

·       Monitoring des risques d’investissements (leviers, stress tests…) requis par le régulateur

·       Assurer une revue périodique des processus et du dispositif de maîtrise des risques. Revue annuelle de thématiques stratégiques au sein des risques d’investissements (leviers, liquidité, valorisation, stress testing, risque de contrepartie..).

·       Mise en place et gestion de différents reportings de risques. Produire et améliorer les reportings nécessaires au suivi de l'ensemble de ces portefeuilles.

·       Interactions avec les différentes parties en interne (Gestion, Operations, Distribution, Legal, et Compliance).

Votre profil:

  • De formation Bac+5 en Ecole d’ingénieur ou 3ème cycle universitaire (Ensae, Ensai, Centrale, Ponts, Mines etc.), avec une spécialisation Master 2 Finance ou Mathématiques Appliquées option Finance
  • Une expérience préalable (3 à 7 ans) en validation de modèles est requise.
  • Connaissance approfondie des mathématiques financières, valorisation des produits dérivés, et de leur modélisation
  • Maîtrise des outils informatiques et des langages de programmation (VBA, Excel, SQL, R..), des bases de données relationnelles, et des progiciels financiers
  • Anglais courant (langue de travail)
  • Connaissances en modélisation financière et analyse crédit acquises lors d’une expérience d’analyste financier serait un plus.
  • Réactivité et force de conviction
  • Capacité à travailler en équipe, et aptitude à interagir avec les 1ères lignes.
  • Excellentes capacités de communication, à l’écrit et à l’oral (français, anglais)