Responsable Modèles Risques H/F Responsable Modèles Risques H/F …

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Cette nouvelle opportunité à pourvoir est au sein d'une filiale d'une des plus importantes banques internationales basée à Paris. Le profil recherché doit pouvoir être performent en modélisation tout en aillant une personnalité de leader qui sache prendre des décisions et manager.

L’unité Modèles Risques fait partie de la Division Risk Management Groupe dont les principales activités sont les suivantes sur l’ensemble du périmètre du Groupe (présent directement et indirectement dans une vingtaine de pays) :

1.     Émettre des avis risques sur un périmètre élargi (politiques crédits, lancement de produits, plan de refinancement, provisionnement, engagements Corporate, budget …)

2.     Procéder aux analyses d’évolution du coût du risque, celles des portefeuilles et réaliser le back-testing des scores et modèles de provisions

3.     Assurer la mise en œuvre du dispositif IRB (méthodes de calcul, calcul des paramètres Bâlois, reporting, stress tests, gouvernance, maintenance du dispositif…)

4.     Assurer le pilotage du dispositif d’alerte : risque de crédit, risque de contrepartie, risques financiers (liquidité et taux), risques pays, risques bancaires

5.     Mener les projets de la ligne métier RCP tels que ICAAP, CRRv4, BCBS 239, RAF, post AQR, IFRS 9

6.     Contribuer à la définition de la stratégie risque de la filiale, en garantir sa faisabilité et suivre sa mise en œuvre

7.     Animer le dispositif risk management sur l’ensemble des entités

 Vous aurez pour missions principales de :

-       Veiller à la maintenance du dispositif de calcul des emplois pondérés en méthode avancée pour la filiale (calcul des paramètres Bâlois, back-testing, mise à jour méthodologique, qualité des données, reporting,…) et coordonner l’extension du périmètre concerné
-       Déployer et réaliser un programme de stress tests annuel
-       Maintenir le corpus méthodologique de provisionnement aux normes IFRS 9 et veiller à son application homogène au sein du Groupe
-       Réaliser et coordonner les travaux de contrôles de performance des modèles de score (acceptation et comportemental), de provisionnement (IFRS 9) et de RWA sur l’ensemble du périmètre de la filiale
-       Réaliser des études statistiques sur le suivi des risques,
-       Encadrer une équipe de chargé d’études statistiques
-       Animer le réseau des correspondants dans les entités en France et à l’international notamment à travers un support technique (coaching, transfert d’expertise)

Déplacement : Occasionnels

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