Stage - Consultant Front office Commodities - Notebooks Jupyter et validation de modèles Stage - Consultant Front office Commodities -  …

Murex
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 22 Oct 20
Competitive
Murex
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 22 Oct 20
Competitive
Murex
Stage - Consultant Front office Commodities - Notebooks Jupyter et validation de modèles
Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2300 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo et Toronto.

MX.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des instruments de titres, de cash, de dérivées de change, de taux, d'action, de matières premières et de structures complexes.

Contexte :

Au sein de la division produit de Murex, l'équipe de consultants PES FO Commodities (Product Evolution & Services) centralise l'expertise sur le module de trading et de valorisation de matières premières. Elle a pour missions de supporter, faire évoluer et standardiser la solution logicielle proposée à ses clients, notamment :
  • le développement et le maintien d'un catalogue de modèles financiers appliqués aux produits dérivés sur matières premières (options simples, asiatiques, barrières, digitales, sur panier de sous-jacents, multi-devises).
  • la proposition d'outils et de méthodes permettant aux clients de la plateforme MX.3 de valider ces modèles (réconciliation de la prime des options, des grecques).

Les différentes régulations de marchés (TRIM, SR 11-7,...), les marges réduites, la convergence des modèles utilisés par le Front Office et le Middle Office sont autant de raisons qui confèrent à la validation des modèles une place centrale chez nos clients. Afin de les accompagner dans cette démarche, l'équipe PES FO Commodities souhaite enrichir son outil de validation de modèles natifs basé sur des notebooks Jupyter implémentés en Python.

Missions :
  • Dans un premier temps, vous familiarisez avec l'application et le catalogue de modèles financiers maintenus par l'équipe. Vous analyserez la documentation et les outils existants, notamment celui de réplication des modèles.
  • Puis, vous enrichirez les « notebooks » Jupyter sur le serveur CI de l'équipe :
  • Vous participerez à la maintenance corrective, à la refactorisation et à la documentation du code existant
  • Vous concevrez et implémenterez avec l'équipe une méthode de debug visuelle, accessible à nos contreparties internes, pour les accompagner dans leurs problématiques de validation de modèles en donnant dynamiquement accès aux différentes étapes calculatoires
A terme, le travail effectué participera au développement continu de son outil de validation partagé et accessible au sein de toute la société (Division Client notamment), tout en renforçant la pratique de la model validation au sein de la communauté Commodities.

JOB requirements

Profil :
  • Etudiant(e) en 2ème année d'école d'ingénieurs, ou troisième cycle universitaire en recherche d'un stage de 3-4 mois
  • Intérêt pour les modèles mathématiques appliqués à la finance
  • Première expérience avec un langage de programmation type Python, Matlab souhaitée
  • Anglais courant
Murex logo
More Jobs Like This
See more jobs
Close
Loading...
Loading...