Validation de Modèles Risques de Marché / Contrepartie (LoD 2) Validation de Modèles Risques de Marché /  …

Mon client recherche actuellement un profil expérimenté pour valider les modèles développés par les équipes de risques de marché / contrepartie (LoD 2). Mon client est une banque commerciale basée à Paris intramuros (avec des filiales à l’étranger également) appartenant à l’un des grands groupes bancaires français. Le poste est à pourvoir idéalement début janvier 2021. A cause du contexte actuel, les échanges se feront virtuellement.

Missions pour ce poste :

Au sein d’une équipe de 7 personnes gérée par un Directeur des Risques, l’équipe Validation des Modèles est composée de 2 personnes. 

Les tâches pour ce poste seront les suivantes : 

- Validation des modèles risques de marché / contrepartie 

- Développer la librairie qui est en train de migrer sur Pyhton 

- Participer à la gouvernance de modèles (comité Validation de Modèles)

- Rédaction de rapports bien rédigés à destination de la Direction, de l’Inspection Générale et si demandée des régulateurs 

 

Description du profil  recherché :

• De formation Supérieure en Mathématiques Statistiques ; Modélisation : Ingénierie Financière (Master / Bac + 5)

• Entre 4 et 7 ans d’expérience dans la validation ou la modélisation de modèles de risques de marché et contrepartie 

• Modèles de valorisation, de pricing, VaR, Swap, etc. 

• Très bonnes connaissances des produits financiers (equity, commodities, fixed income etc.)

• Expérience dans différentes classes d’actifs idéalement 

• Bonnes connaissances en Python obligatoire 

• Très bonne capacités rédactionnelles en français, esprit de synthèse et force de point de vue

 

N'hésitez pas à me contacter directement si vous êtes intéressé(e) : adesboscs@skillfindergroup.com