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Axa Investment Managers Paris

Quantitative Risk Manager (Model Validation)

AXA Investment Managers Puteaux, France
Posted 4 days ago Permanent Competitive
Le principal rôle du département Global Risk Management (GRM) est de fournir à la Direction Générale d'AXA IM une vue indépendante des risques de toutes les entités et expertises de la compagnie et de contribuer à leur réduction.

Au sein de GRM, les principaux rôles de l'équipe Investment Risk Analysis and Standards (IRAS) sont :
  • Mettre en œuvre, en cohérence avec la réglementation et avec les normes d'AXA IM, l'identification, l'analyse, la réduction, le contrôle et le reporting des risques d'investissement incluant les risques de marché, de crédit, de liquidité et de performance
  • Assurer un contrôle indépendant sur le risque de modèle
  • Assurer un contrôle indépendant sur le risque de valorisation
  • Apporter un soutien quantitatif aux autres équipes du département GRM dans leurs analyses
  • Dans ce contexte, l'équipe Model Risk and Valuation Risk, a un rôle transversal et intervient sur toutes les entités de la compagnie incluant les expertises Fixed-Income, Equity, Multi-Asset et Structured Finance.
En particulier, les missions de l'équipe sont les suivantes :
  • Assurer un contrôle indépendant sur le risque de modèles
Modèles d'investissement
  • Définition des standards de validation des modèles d'investissement
  • Etude de la criticité, revue indépendante et validation des modèles d'investissement utilisés à des fins d'aide à la décision par les équipes de gestion, comprenant les modèles d'allocation, les modèles de couverture, les modèles de scoring ESG, les indicateurs et les signaux d'investissement, les modèles de notation de crédit, etc.
Modèles de valorisation
  • Définition des standards de validation des modèles de valorisation
  • Revue indépendante, réplication et validation des modèles de valorisation d'OTC sur toutes classes d'actifs incluant Actions, Taux, Change, Inflation, Crédit et Volatilité
  • Définir et développer l'ensemble des méthodologies, modèles et indicateurs de risque utilisés par GRM sur le risque d'investissement :
  • Modélisation et suivi du risque de liquidité
  • Calcul de VaR et Backtesting de VaR
  • Calcul d'exposition et de levier des portefeuilles
  • Mesures de performance des portefeuilles, etc.
  • Définir les standards de valorisation des portefeuilles et contrôler leur bonne application :
  • Définition du standard pour chaque nouveau type d'instrument identifié, incluant la définition des contrôles à appliquer
  • Audit de la bonne exécution des contrôles faits par les équipes de contrôle
  • Analyse et validation en dernier recours des solutions de remplacement envisagées en cas de difficulté à valoriser dans le cadre standard.
  • Aux missions précédentes s'ajoutent les objectifs :
  • D'agir en cohérence avec le cadre réglementaire qui est en permanente évolution
  • Produire des rapports d'activité synthétiques et réguliers à l'attention de la hiérarchie et des comités du département GRM
Principales tâches :
  • En qualité de Senior Quantitative Risk Manager, participer activement avec le responsable de l'équipe, à la définition et à la revue des standards et du dispositif, au contrôle de leur bonne implémentation, à la production de rapports d'activité ainsi qu'à la réalisation de présentations régulières à l'attention de la hiérarchie et des comités du département GRM.
  • Participer à la revue périodique des standards sur le risque de modèles, le risque de valorisation et le risque de liquidité
  • Accompagner le responsable et coordonner l'activité de l'équipe concernant les risques de valorisation et de liquidité, assurer la continuité de l'activité en l'absence du responsable
  • Participer au recensement et à la validation des modèles critiques d'investissement
  • Participer à la validation des modèles de valorisation
  • Participer à la définition et au développement des méthodologies, des modèles et des indicateurs de risque utilisés par GRM sur le risque d'investissement
  • Participer à la définition des normes de valorisation des instruments financiers et contrôler leur bonne application
  • Participer au développement de la méthodologie de calcul des commissions de surperformances
  • Participer aux exercices de suivi global de la couverture des contrôles de risque d'investissement
  • Participer aux exercices de calcul du capital économique avec les équipes Corporate Finance
  • Produire des rapports réguliers sur le dispositif de contrôle à l'attention de la hiérarchie et des comités GRM
  • Assurer un support quantitatif à l'ensemble du département GRM
Votre Profil

Profil

Expérience
  • Diplôme d'ingénieur ou équivalent avec une spécialité en finance de marché
  • Expérience de 7 à 10 ans dans un poste d'analyste quantitatif dans le secteur bancaire ou de la gestion d'actifs
Connaissances et compétences
  • Maîtrise des principes d'analyse financière et des techniques d'évaluation et d'analyse des actifs financiers
  • Maîtrise des règles réglementaires
  • Capacité à construire ses propres outils de monitoring/reporting et à améliorer les outils existants (VBA, tableur, Access/SQL)
  • Anglais courant (écrit et parlé)
Compétences personnelles
  • Forte capacité de pédagogie, de synthèse et de présentation
  • Capacité à être force de proposition tant sur les sujets techniques et organisationnels
  • Bon jugement et capacité à identifier et à faire remonter les problèmes pertinents
  • Solides compétences d'analyse et d'investigation
  • Excellentes compétences en communication et capacité d'influence - solides compétences en rédaction
  • Capacité à établir de bonnes relations de travail dans un environnement international et multiculturel
  • Valeurs éthiques fortes : engagement envers l'éthique et l'intégrité
  • Capacité à combiner un très fort background quantitatif et le bon sens et le pragmatisme nécessaires à une fonction au sein du département des risques
  • Forte capacité à s'organiser de façon autonome dans un environnement complexe lié, à la richesse des sujets, à la variété des expertises, à la multitude des interlocuteurs ainsi qu'à l'impératif du développement business et à la réglementation encadrante en permanente évolution
  • Forte capacité à travailler en collaboration et à faire avancer le projet commun dans l'équipe avec tous ses membres
A propos d'AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 160 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 62 pays.
Nous protégeons et conseillons nos clients à chaque étape de leur vie, en proposant des produits et services qui répondent à leurs besoins dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance, de l'épargne et de la gestion des actifs.

Notre mission : Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte

Nos valeurs : Customer first, Intégrité, Courage et One AXA

A propos de notre entité

Grâce à notre approche de conviction, nous sélectionnons les investissements en actions, obligations, alternatifs et dans les stratégies multi-actifs qui recèlent selon nous des meilleures opportunités à l'échelle internationale. Nous gérons à ce jour plus de 887 milliards d'euros d'actifs.

Page d'accueil | AXA IM FR (axa-im.fr)

AXA IM est un employeur garantissant l'égalité des chances et nous encourageons les candidats présentant un handicap ou toute autre caractéristique protégée à postuler. Nous nous engageons à fournir des aménagements raisonnables si nécessaires aux candidats qualifiés et aux employés handicapés pendant le processus de recrutement et dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles essentielles.

Inclusion and Diversity | Careers | AXA IM Corporate (axa-im.com)

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Nous nous engageons à vous offrir un environnement où vous pourrez :

Développez votre potentiel ": Intégrer une entreprise engagée sur le développement de ses collaborateurs via une mobilité interne dynamique et une large offre de parcours de formation personnalisés.

Personnalisez votre manière de travailler " : Travailler pour une entreprise qui s'engage à garantir flexibilité et équilibre à ses employés, en vous offrant une large gamme d'avantages (intéressement, télétravail, avantages sociaux compétitifs, etc.).

Epanouissez-vous par la diversité de notre communauté ": Jouer un rôle au sein d'une entreprise inclusive qui reconnaît et valorise activement les différences individuelles dans un environnement de travail diversifié et inclusif.

Faites avancer le monde " : Rejoindre un employeur responsable qui agit en faveur des causes sociétales et environnementales en tant qu'investisseur, assureur et entreprise, notamment au travers de l'association AXA Atout Cœur. Dans le cadre de notre engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnemental, nous célèbrerons votre arrivée en plantant un arbre.
Job ID  10945928
ABOUT COMPANY
Puteaux, France
2846 Employees Asset Management
AXA Investment Managers (AXA IM) est un investisseur global et multi actifs. Notre philosophie d’investissement est axée sur une gestion responsable, ...
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