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  • Frankfurt am Main, Hessen, Germany
  • Permanent, Full time
  • KfW
  • 07 May 18

Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Ge­schäfts­modells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel.

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

Senior Risikocontroller (m/w) Marktpreisrisiko

Die Abteilung „Markt­preis­risiko­con­trolling und OpRisk“ ist verant­wort­lich für Messung, Steuerung und Reporting der ver­schie­denen Risiko­arten. Der Schwer­punkt unseres Teams liegt dabei auf der Weiter­ent­wick­lung der einge­setzten Systeme sowie der Mess­prozesse für das Markt­preis­risiko. Außerdem wirken wir am Groß­projekt MPLR mit, ins­beson­dere bei der Ein­führung des neuen Risiko­systems Ambit Focus. Genau das Richtige für Sie? Kommen Sie an Bord:
 

Ihre Aufgaben

  • Sie führen regel­mäßig Back­testings der bestehenden Risiko­modelle durch, vali­dieren sowohl bereits einge­setzte als auch neue Modelle und betreuen zudem metho­disch die Credit-Spread-Risiko­messung im neuen Risiko­system.
  • Auch in der Projekt­arbeit wird Ihr Know-how benötigt: Im Groß­projekt MPLR unter­stützen Sie vor allem bei Value-at-Risk-Modellierung, Risiko­analysen und Umsetzung. Zusätzlich wirken Sie bei der Durch­führung einer Über­leitungs­rechnung zwischen altem und neuem Risiko­system mit.
  • Risiko­analysen, besonders bei großen Ver­ände­rungen von Risiko­kenn­zahlen, führen Sie sorg­fältig durch, arbeiten am Neue Produkte Prozess (NPP) mit und erläutern Ergebnis­ver­ände­rungen in ver­ständ­lichen Reports.
  • Nicht zuletzt erstellen Sie die Fach­vor­gaben für die IT zur Um­setzung von not­wendigen Ver­besse­rungen und sind ver­ant­wort­lich für Ab­nahme­krite­rien sowie fachliche Tests.
     

Ihr Profil

  • Abge­schlossenes wirt­schafts­wissen­schaft­liches, natur­wissen­schaft­liches oder infor­mations­tech­nisches Hoch­schul­studium (Diplom/Master) oder ver­gleich­bare Quali­fikation
  • Lang­jährige rele­vante Berufs­er­fahrung im Banken­umfeld
  • Experten­wissen in den Methoden der Risiko­messung und der Vali­dierung von Risiko­modellen sowie der ent­sprechen­den auf­sichts­recht­lichen Vor­gaben (MaRisk, IRRBB, EBA-Guidelines)
  • Sehr gute Kennt­nisse in der Pro­grammierung (z. B. SQL, Python oder R) sowie Er­fahrung bei der finanz­mathe­ma­tischen Model­lierung von Markt­preis­risiken, z. B. Options­preis­modellen
  • Kommu­nika­tions­talent mit ausge­prägtem analy­tischen Denken und einer sorg­fältigen, ziel­orien­tierten Arbeits­weise
     

Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unter­nehmens­kultur, die von Offen­heit und Wert­schätzung geprägt ist, mit guten Sozial­leistungen und einem ver­trauens­vollen Mit­einander, das Sie vom ersten Tag an spüren. Chancen­gleich­heit und Viel­falt in allen Facetten, wie die Beschäf­tigung schwer­behinderter Menschen sowie Inklusion, sind für uns gelebter Alltag; Mög­lich­keiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privat­leben auf optimale Weise mit­einander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahr­zehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kompe­tenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen.

Schicken Sie Ihre Bewerbungs­unterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Nina Poppenhäger über unser
. Weitere Infor­mationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.
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