Développeur de modèles pour le risque du portefeuille de crédits

  • Competitive
  • Geneva, Geneve, Switzerland Geneva Geneve CH
  • Permanent, Full time
  • Brodard Executive Search
  • 16 May 18 2018-05-16

Pour le compte de notre client, une banque de renom basée dans le canton de Vaud (Suisse), nous recherchons actuellement un(e) Développeur(euse) de modèles pour le risque du portefeuille de crédits.

Vos responsabilités

  • Développer les modèles de mesure du risque du portefeuille de crédits, en utilisant votre approche quantitative, tout en considérant les pratiques du métier et les choix de modélisation du point de vue économique.
  • Organiser et traiter des données, structurer et rédiger la documentation.
  • Contribuer à la compréhension des méthodes de risk management dans la banque.
  • Gérer des projets.

Votre profil

  • Formation universitaire : Master en physique, mathématiques, ingénierie financière ou économétrie.
  • Expérience (min. 3 ans) dans le développement de modèles du risque de crédit (LGD, EAD, stress testing).
  • Bonnes connaissances du cadre réglementaire (accords de Bâle III, modèles IRB), avec une expérience de la régulation suisse un atout.
  • Savoir-faire en statistiques (modélisation, régression) et avec les systèmes de gestion de bases de données (programmation).
  • Maîtrise du français, oral et écrit.